形考任务1

试卷总分:100  得分:100

一、名词解释：（每题6分，共30分）

1.汇率风险

2.（金融风险管理的）预防策略

3.（金融风险管理的）规避策略

4.法律风险

5.国家风险

二、判断题：（每题5分，共30分）

6.只要是金融活动，都面临着风险。

7.程序控制不完备引发的风险被称为系统风险。

8.遭受国家风险的主体一定是主权国家。

9.广义的保值策略不仅包括套期保值策略，还包括其他种类的金融风险管理策略。

10.因市场价格发生变化而产生的金融风险被称为市场风险。

11.企业和个人产生的风险属于狭义的金融风险。

三、 简答题：（共3题，共40分）

12.简述金融风险的含义，及金融风险都有哪些性质（16分）

13.金融风险产生的原因是什么？（12分）

14.金融风险管理的发展大致分为哪些阶段？（12分）

形考任务2

试卷总分:100  得分:100

一、名词解释：（每题6分，共30分）

1.利率风险

2.市场分割理论

3.外汇买卖风险

4.信用风险

5.净外汇风险敞口

二、判断题：（每题5分，共30分）

6.专家制度法是判断利率风险的重要方法。

7.信用远期合约可起到管理信用风险的作用。

8.在某一时间期货合约价格预期标的资产现值之差价称为基差。

9.在股票和债券市场上，如果证券市场处于上升时期，市场利率将下降；反之利率相对而言也上升。

10.跨国企业为了编制统一的财务报表，将以外币表示的财务报表用母公司的货币进行折算或合并时，由于汇率变动而产生的账面上的损益差异的风险称为汇率风险。

11.汇率风险包括交易风险、会计风险、经济风险。

三、 简答题：（共3题，共40分）

12.简述利率风险的分类，以及利率风险管理的方法（13分）

13.（1）与普通金融风险相比，信用风险有哪些特点（3分）

（2）简述信用风险的类型（12分）

14.简述影响外汇供求变化的因素（12分）

形考任务3

试卷总分:100  得分:100

一.名词解释，每题6分，共5题

1.流动性风险

2.操作风险

3.关键风险指标

4.外部事件

5.缺口分析法

二.判断正误，每题6分，共5题

6.商业银行经营管理理论将流动性涵义定义为银行的偿付能力（    ）

7.根据Kyle(1985)给出的市场流动性的计量刻画方法，市场宽度是指证券交易的速度，是指一定量的证券在对价格影响一定的条件下达成交易所需要的时间，反映的是流动变现速度方面的特征（     ）

8.流动性风险的特征在于客观性、不可控性、扩散性、隐蔽性和加速性（    ）

9.操作风险中的风险因素很大比例上来源于银行的业务操作，所以操作风险不可控（    ）

10.巴塞尔委员会建议基本指标法适用业务复杂、规模庞大的国际活跃银行（ ）

11.广义的操作风险包括信用风险和市场风险。

三. 简答题共3题，共40分

12.简述负债管理理论包括哪些（16分）

13.度量流动性风险的指标有哪些？（14分）

14.商业银行出现操作风险的主要原因？（10分）

形考任务4

试卷总分:100  得分:100

一、名词解释：（每题6分，共30分）

1.金融衍生工具

2.金融期权

3.分离定理

4.系统风险

5.声誉风险

二、判断题：（每题5分，共30分）

6.金融远期指合约双方约定在将来某个确定的时刻以某个确定的价格购买或出售一定数量的某项资产的协议。

7.金融期货是允许合约双方中期权的买方向卖方支付一笔费用，以获得在未来某个时间以约定的价格购买（或出售）一项资产的权利。

8.金融衍生工具在微观方面的四个基本功能分别为避险保值、投机、价格发现和降低交易成本。

9.所有有效组合都可视为无风险资产与市场组合的再组合。

10.套利理论认为，如果市场未达到均衡状态的话，市场上就会存在无风险套利机会。并且用多个因素来解释风险资产收益，并根据无套利原则，得到风险资产均衡收益与多个因素之间存在（近似的）线性关系。

11.系统性风险也称为微观风险、可分散性风险。

三、 简答题：（共3题，共40分）

12.声誉风险产生的情形有哪些？管理声誉风险的有效措施有哪些？（14分）

13.简述资本市场线和证券市场线的关系？（14分）

14.金融衍生工具的风险管理目标有哪几方面？（12分）