形考任务一

试卷总分:100  得分:100

1.由于市场利率变动的不确定性给商业银行等金融机构造成损失的可能性。这种风险指的是（ ）。

A.流动性风险

B.汇率风险

C.系统性风险

D.利率风险

2.当金融风险形势严峻时，中央银行就得实施救助，由此会降低政府维护货币可信度的能力。这种危害是（ ）

A.金融风险会弱化金融中介职能和信用分配职能

B.金融风险容易造成财政政策的扭曲

C.金融风险容易造成货币政策的扭曲

D.使社会总投资和消费水平受到牵制

3.经济主体应该考虑如何以（ ）来防范金融风险。

A.更高的成本

B.更低的成本

C.零成本

D.不考虑成本问题

4.游离于银行监管体系之外、可能引发系统性风险和监管套利等问题的信用中介体系被称之为（ ）。

A.影子银行

B.间接融资

C.直接融资

D.金融脱媒

5.20世纪70年代以前，证券市场的价格风险、金融机构的信用风险和流动性风险是这一时期的主要金融风险。美国经济学家（ ）在1952年有效地提供了证券投资风险管理策略。

A.希克斯

B.马柯维茨

C.罗伯特?希勒

D.尤金·法玛

6.下列哪项不属于金融风险管理的微观作用（ ）。

A.为单个经济主体提供相对宽松、安全的资金筹集与经营环境

B.为金融机构树立良好的形象

C.规范金融市场秩序

D.有利于经济主体提前采取预防措施

7.金融风险会导致人们的财富缩水，收入下降，甚至使人们的生活陷入极大的困境，造成失业率的上升，引发社会秩序混乱或社会动荡。这种危害是金融风险对（ ）造成的危害。

A.经济单位

B.金融与经济系统

C.国家的国际地位

D.社会稳定

8.如果仅就汇率风险的损失结果而言，对于外币资产的投资机构来讲，就表现为（ ）

A.可折算为另一种货币的数额减少

B.以本币衡量的进口成本的上升

C.以本币衡量的出口收益的下降

D.外币收益的下降或损失的增加

9.在其他因素不变的条件下，货币流通速度越快，利率（ ）。

A.越高

B.越低

C.不变

D.大幅波动

10.经济主体由于法律方面的问题而遭受损失的可能性，称之为（ ）。

A.价格风险

B.法律风险

C.系统性风险

D.利率风险

11.由货币当局直接控制，最具影响力且有普遍参照意义的利率指的是（ ）。

A.基准利率

B.普通市场利率

C.风险市场利率

D.LIBOR

12.收益率曲线是指由（ ）期限与对应的利率水平构成的曲线，表示不同期限的债务工具有不同的利率。

A.股票

B.期货

C.债券

D.存款

13.（ ）是指在将来某一确定时刻以某一约定价格买入或卖出某个债券的权利。

A.债券期权

B.利率互换期权

C.利率期货

D.利率互换

14.下列哪一个利率是在资本市场或者货币市场上所适用的利率。（ ）

A.基准利率

B.普通市场利率

C.风险市场利率

D.LIBOR

15.再定价风险，也称为（ ）。

A.期限错配风险

B.收益率曲线风险

C.基差风险

D.期限调整风险

16.两个企业之间达成把今天相互提供的资金在将来某个时间再以双方现在同意的利率再交换回来的合约。这种合约是（ ）

A.远期利率协议

B.利率互换

C.利率期货

D.利率期权

17.与利率有关的投资行为往往都会带有一定程度的杠杆效用，即利率的较小变动可能转换为较大的价格波动。因此，利率风险具有（ ）的特征。

A.全局性

B.传导性

C.扩张性

D.风险性

18.（ ）是指当基准利率调整时，期限相同的金融资产与负债，由于各自收益率的浮动幅度不同，从而导致资产与负债的价值变动不同，进而净值发生变化的风险。

A.期限错配风险

B.收益率曲线风险

C.基差风险

D.期限调整风险

19.由于利率是金融市场的基础性指标，它的变动无一例外地会影响多个市场，进而导致金融资产价格发生变动。因此，从影响广度来看，利率风险具有（ ）的特征。

A.全局性

B.传导性

C.扩张性

D.风险性

20.在市场机制正常且价格变动迅速的金融市场中，利率变动的信息会传递到市场的每个角落，进而影响各类金融资产的价格。因此，利率风险具有（ ）的特征。

A.全局性

B.传导性

C.扩张性

D.风险性

21.对于国际贸易公司来讲，汇率风险表现为（ ）。

A.可折算为另一种货币的数额减少

B.以本币衡量的进口成本的上升

C.以本币衡量的出口收益的下降

D.外币收益的下降或损失的增加

22.金融风险对金融与经济系统的危害主要表现在（ ）。

A.金融风险会弱化金融中介职能

B.金融风险会弱化金融信用分配职能

C.金融风险容易造成财政政策和货币政策的扭曲

D.使社会总投资和消费水平受到牵制

23.对于一家金融机构来说，将金融风险防范于初期或加以化解，需要提前采取哪些措施（ ）。

A.要满足国家金融监管机构防范风险的指标要求

B.要随时监控这些指标值的变动情况

C.应建立金融风险防范预案

D.撰写风险报告

24.哪两种金融风险在20世纪70年代以后开始变得越来越突出（ ）。

A.证券市场的价格风险

B.金融机构的汇率风险

C.金融机构的信用风险

D.利率风险

25.一般来讲，金融资产市场价格的变动包括（ ）等资产市场价格的变动。

A.市场利率

B.汇率

C.股票

D.债券

26.利率风险的产生需要哪两个条件（ ）

A.市场利率出现了显著波动

B.银行等金融机构的资产和负债期限的特征不一致

C.基准利率上升

D.出现通货膨胀

27.利率风险管理的工具主要有（ ）

A.远期利率协议

B.利率互换

C.利率期货

D.利率期权

28.基准利率一般包括哪三种（ ）

A.中央银行与商业银行之间的央行票据利率

B.再贴现利率

C.商业银行之间的同业拆解利率

D.公司债券利率

29.利率风险管理的发展趋势是（ ）

A.量化工具愈发重要

B.日常管理成为重点

C.市场联动更加明显

D.管理越来越难

30.利率风险的成因包括哪三种（ ）

A.因为利率的变动瞬息万变，很难找到从一而终的对冲工具化解利率风险

B.金融机构的资产与负债之间的期限错配是常态，只要有期限错配现象，就存在利率风险

C.表外业务或者衍生品交易收益占比越来越多，而这些产品都与利率水平高度相关

D.银行出现同业拆借的需求越来越旺盛，导致利率风险产生

31.当经济处于缓慢发展阶段时，利率就会随之提高。（）

32.为了防范和化解金融风险，大部分的经济主体都会采取谨慎的应对之策，从而使社会总投资和消费水平受到牵制。（ ）

33.为金融机构树立良好的形象，属于金融风险管理的宏观作用。（ ）

34.20世纪70年代以前，各国的利率基本上都受到严格的管制，利率风险也并未引起人们的重视。（ ）

35.金融风险的内涵只包括遭受损失可能性的大小。（）

36.一般而言，项目投资方评级越高，则所需要支付的风险利率水平越高。（ ）

37.如果商业银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，会使商业银行的未来净收益减少，经济价值降低。（ ）

38.按照远期利率协议的保值原理，倘若协议约定利率低于LIBOR，未来到期时所发生的差额由借入方付给贷出方。（ ）

39.一般而言，项目期限越长，其融资所支付的风险利率水平就越低。（ ）

40.再定价风险源于部分头寸是以固定利率定价，而其他头寸则是以浮动利率定价。当这两种利率定价的资产值与负债值存在缺口时，利率变动就会对头寸净值产生影响。（ ）

形考任务三

试卷总分:100  得分:100

1.金融机构对某一项业务实际拥有的支付能力及将资产变现的能力，称为（ ）

A.现实的流动性

B.潜在的流动性

C.一般的流动性

D.特殊的流动性

2.对于商业银行而言，银行以较低的成本适时获得所需资金的能力指的是（ ）。

A.资产的流动性

B.负责的流动性

C.资本充足率的流动性

D.同业拆借的流动性

3.保险公司投资环节产生的流动性风险主要来自（ ）。

A.精算师计算的失误

B.逆向选择行为

C.不同险种出现的赔款波动趋势

D.投资标的价格的波动

4.商业银行出售自己所拥有的办公大楼以及其他不动产，并同时从买主手中将这些资产租回。这种增加资产流动性的做法称为（ ）

A.增加存款

B.减少贷款

C.资产证券化

D.售后回租安排

5.报告期逾期贷款或关注贷款、次级贷款、可疑贷款、损失贷款等与报告期资产总额和各项贷款余额之比，此类指标反映的是（ ）。

A.资产与负债关系的比例指标

B.资产结构的比例指标

C.资产质量的比例指标

D.负债结构的比例指标

6.开放式基金无法满足投资者的赎回请求，导致挤兑现象。这种基金公司的流动性风险来自于（ ）

A.证券发行

B.证券交易

C.证券资产变现

D.投资者赎回风险

7.当保险公司保费规模下降或退保增加，而投资收益又不理想时，保险公司就很有可能出现净现金流为负的情况，无法支付到期债务，从而爆发（ ）。

A.信用风险

B.流动性风险

C.操作风险

D.市场风险

8.金融机构采用各种融资方式、金融工具从居民、同业、金融市场等渠道获得现金用于支付的能力，称为（ ）。

A.现实的流动性

B.潜在的流动性

C.一般的流动性

D.特殊的流动性

9.（ ）的流动性是指现实资产在不发生损失或少发生损失的情况下迅速变现的能力。

A.资本

B.筹资

C.资产

D.负债

10.一种可在活期存款账户、可转让支付命令账户、货币市场互助基金账户之间自动转账的账户指的是（ ）。

A.协定存款账户

B.股金汇票账户

C.定活两便存款账户

D.货币市场存款账户

11.第三方欺诈、抢劫、盗取资产的行为属于（ ）。

A.信用风险

B.市场风险

C.声誉风险

D.操作风险

12.采取图解的形式，将操作风险逐层分解，以找出金融机构所承受操作风险的具体形态，并对其引起的原因进行分解的一种分析方法。这种操作风险的识别方法是（ ）

A.流程图分析法

B.专家意见法

C.风险树图解法

D.模型分析法

13.下列哪种方法适用于低风险暴露的银行，或业务范围小、业务少甚至没有复杂操作风险职能部门的小型银行。（ ）

A.基本指标法

B.标准法

C.高级计量法

D.损失法

14.通过业务检查、行为排查手段，对操作风险进行的监测属于（ ）。

A.质量监测

B.模型监测

C.技术监测

D.人工监测

15.银行为应对操作风险所需的监管资本应等于其过去三年总收入（GI）的平均值乘以一个固定比例系数α。这种操作风险的计量方法是（ ）

A.基本指标法

B.标准法

C.高级计量法

D.损失法

16.采用调查问卷的方式，将金融机构经营状况的有关资料信息和调查问卷发给若干名专家。风险管理人员收集整理专家意见，并将结果再反馈给专家，通过多次的交流与沟通，全面收集有关操作风险信息，识别操作风险。这种操作风险的识别方法是（ ）

A.流程图分析法

B.专家意见法

C.风险树图解法

D.模型分析法

17.目前，金融机构广泛采取交易数据集中管理模式，IT系统一旦发生故障，有可能引发整体瘫痪，产生系统性风险。这种风险属于（ ）

A.信用风险

B.市场风险

C.声誉风险

D.操作风险

18.金融机构无法通过承担更多的操作风险而获得额外的收益，也就是说操作风险损失与收益没有关联性。这表明了操作风险具有（ ）的特征。

A.内生性

B.广泛性

C.长期性

D.非对称性

19.使用恰当的工具和技术对金融产品和业务流程中的主要操作风险点进行提取和确认，对影响金融机构经营绩效和可能损失的内部或外部风险因素加以判断，按其产生的背景、原因、表现特点和预期后果进行定义、识别的过程。这一过程称为（ ）

A.风险识别

B.评估和计量

C.控制与缓释

D.检测

20.银行使用自己的内部模型，估计预期损失和非预期损失，从而获得操作风险资本要求的一种方法。这种操作风险的计量方法是（ ）

A.基本指标法

B.标准法

C.高级计量法

D.损失法

21.流动性由哪两个方面的流动性构成（ ）。

A.资本

B.筹资

C.资产

D.负债

22.证券公司的流动性风险主要来自哪些方面（ ）。

A.代客理财

B.自营证券业务

C.新股（证券）发行及配售承销业务

D.客户信用交易

23.基金公司的流动性风险主要来自哪两个方面（ ）。

A.证券发行

B.证券交易

C.证券资产变现

D.投资者赎回风险

24.商业银行非存款负债管理方法广泛运用的业务有（ ）

A.发行大额可转让定期存单

B.发行金融债券

C.同业拆借

D.向中央银行借款

25.商业银行负债管理的传统方法主要有哪两种（ ）

A.开拓和保持较多的可以随时取得的主动性负债

B.通过金融创新增加资产流动性

C.开辟新的有利于流动性的存款服务

D.调整资产负债比例

26.在开展操作风险识别时，应当重点关注以下几个要素（ ）

A.内部环境

B.外部环境

C.潜在操作风险的整体情况

D.产品和业务的变化

27.现阶段金融机构操作风险评估方法主要包括（ ）。

A.情景分析

B.计分卡

C.因果网络（贝叶斯决策模型）

D.操作风险自评估

28.操作风险的监测主要通过哪两种手段进行（ ）。

A.质量监测

B.模型监测

C.技术监测

D.人工监测

29.目前银行主要采用的三种高级计量法包括（ ）。

A.损失分布法

B.内部计量法

C.计分卡法

D.标准法

30.操作风险识别的步骤包括（ ）

A.确定具体类别

B.分析可能产生的危害

C.识别关键诱因

D.分析逻辑关系

31.对于金融资产而言，流动性指市场流动性，也称产品或资产流动性，主要描述金融资产在市场上的变现能力，即市场上金融资产与现金之间转换的难易程度。（ ）

32.在代理客户理财和证券投资业务过程中，如果证券公司所持有的证券容易变现，遭受损失的可能性就比较小，其流动性风险也就较小。（ ）

33.证券公司的流动性风险是客观存在的，但从风险的特征看其又有一定的可控性。（ ）

34.为了预防流动性风险，商业银行持有的资产流动性应该越多越好。（ ）

35.证券公司的流动性风险由证券发行人的经营、财务状况和盈利能力等因素决定。发行人的各种状况越好，证券公司的流动性风险就越大。（ ）

36.操作风险具有内生性、广泛性、长期性、非对称性、易发性等特征。（  ）

37.操作风险定量评估主要用于界定金融机构是否存在操作风险及其严重性，并不追求精确地测量操作风险的大小。（ ）

38.操作风险定性评估主要用于精确测量操作风险的大小，因而通常需要借助数据模型来对操作风险进行量化计算。（ ）

39.金融机构进行操作风险缓释，主要是由于金融机构基于操作风险识别、计量的结果，结合其发展战略、业务规模与复杂性，通过采取业务外包、保险等系列缓释工具，对操作风险进行转移、分散、规避，降低操作风险带给金融机构的损失和影响。（ ）

40.操作风险的控制与缓释措施主要包括内部控制、流程系统控制、人员管理、保险、业务外包和业务持续性管理等六类。（ ）

形考任务四

试卷总分:100  得分:100

1.金融机构在发展过程中，始终面临利益相关者的正向评价或负向评价。这种经常发生的评价使声誉风险表现出（ ）特征。

A.多样性

B.常态性

C.关联性

D.典型性

5.下列哪项因素不属于金融机构声誉风险的外部影响因素（）。

A.市场大幅波动

B.操作不当

C.在同业中发展的位次

D.政局不稳定

3.对金融机构而言，（ ）步骤是危机管理的一个很重要但最容易被忽视的部分。

A.事前预防

B.事中应对

C.事后恢复

D.最后总结

9.当声誉危机基本平息后，需要进行声誉危机管理的哪一个步骤（ ）

A.事前预防

B.事中应对

C.事后恢复

D.最后总结

2.下列哪项因素不属于金融机构声誉风险的内部影响因素（）。

A.信用状况不佳

B.操作不当

C.流动性不足

D.政局不稳定

6.金融机构的所有风险都有可能影响金融机构的声誉，声誉风险是其他风险发展的一种必然结果，这显示了声誉风险的（ ）特征。

A.多样性

B.常态性

C.关联性

D.典型性

10.声誉风险不易界定，常规的风险管理部门难以通过常规的管理方式进行管理，难以组织有效的声誉风险管理体系，因此，声誉风险具有很大的（ ）特征。

A.多样性

B.常态性

C.被动性

D.典型性

8.及时启动应急预案属于金融机构声誉危机管理步骤中的（ ）

A.事前预防

B.事中应对

C.事后恢复

D.最后总结

3.合理补偿利益受损客户属于声誉危机事中应对中的哪项工作（ ）

A.及时启动应急预案

B.结合不同的利益相关者进行有针对性的处置工作

C.加强与利益主体的信息沟通

D.及时向相关监管部门进行报告

6.声誉风险的存在形态有很大的不确定性，是一种非常特殊的风险。声誉风险的评估、界定、分类、建模等环节十分复杂，因此具有（ ）特征。

A.多样性

B.常态性

C.关联性

D.复杂性

11.标准差越大，概率分布区域越宽，相应的股票投资风险就会（ ）。

A.越高

B.越低

C.标准差不影响股票投资风险

D.消失

12.只影响一两个企业发行的股票价格，或至多影响一两个行业的股票价格，一般不会对所有资产造成影响，这种风险称为（ ）。

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.操作风险

D.声誉风险

13.假设经济状况的发生概率为0.5，经济状况发生时的收益率为40%，计算预期收益率为（ ）。

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%

14.不可分散风险也称为（ ）

A.整体风险

B.市场风险

C.投资风险

D.流动性风险

18.理性的投资者在投资股票前，首先要对该股票的风险进行量化评估。一种通用的方法是使用（ ）来测量概率分布的紧密程度。

A.经济状况发生的概率

B.离差

C.离差的平方

D.标准差σ

16.企业原材料价格上升、竞争对手战略调整、产品市场需求变化等属于非系统性风险的（ ）因素。

A.外部经营环境风险

B.内部经营管理风险

C.企业融资风险

D.企业流动性风险

17.企业经营管理能力下降、管理层和核心技术人员流失、技术水平落后等导致企业盈利能力下降，进而影响股票价格，这些可归为非系统性风险的（ ）因素。

A.外部经营环境风险

B.内部经营管理风险

C.企业融资风险

D.企业流动性风险

19.如果投资者只持有一种股票投资，则他需要面对的是投资的（ ）。

A.组合风险

B.独立风险

C.简单风险

D.复杂风险

20.标准差越小，概率分布区域越窄，相应的股票投资风险就会（ ）。

A.越高

B.越低

C.标准差不影响股票投资风险

D.消失

20.标准差越小，概率分布区域越窄，相应的股票投资风险就会（ ）。

A.越高

B.越低

C.标准差不影响股票投资风险

D.消失

21.在声誉风险预警体系的构建中，法律方面的负面影响风险表现指标主要包括（ ）。

A.年案发率

B.年诉讼案件数

C.年受监管部门处罚的次数

D.受执法部门处罚的力度

22.在声誉危机管理中，事前预防工作主要包括哪三项（ ）

A.明确管理权限和职责

B.建立声誉危机预警系统

C.制定声誉危机管理预案

D.及时启动应急预案

23.从声誉危机的全过程出发，可将金融机构声誉危机管理步骤分为（ ）

A.事前预防

B.事中应对

C.事后恢复

D.最后总结

24.在声誉风险预警体系的构建中，操作不当的风险表现指标主要包括哪三个（ ）。

A.客户投诉占比

B.失败交易数量

C.系统故障时间

D.不良资产率

21.在声誉风险预警体系的构建中，政局及政策不稳定的风险表现指标主要包括哪三项（ ）。

A.金融往来国家政局的稳定性

B.金融往来国家政策的影响力

C.与金融往来国家关系的稳定性

D.战略实施中的质量无法保证

26.股票的非系统性风险又可以分为（ ）

A.企业经营风险

B.企业融资风险

C.企业财务造假风险

D.企业流动性风险

27.非系统性风险也称作（ ）。

A.可分散风险

B.不可分散风险

C.特有风险

D.具体资产风险

30.投资组合的风险可以分为哪两部分（ ）。

A.可分散风险

B.不可分散风险

C.投资风险

D.市场风险

26.股票的系统性风险可以根据外在宏观经济变量中影响因素的种类细化为哪三类系统性风险（ ）。

A.利率型系统性风险

B.汇率型系统性风险

C.购买力型系统性风险

D.企业流动性风险

28.系统性风险也称作（ ）。

A.可分散风险

B.不可分散风险

C.投资风险

D.市场风险

31.声誉风险一般是受其他风险影响所产生的风险。（ ）

32.媒体报道对金融机构声誉风险的影响不大。（ ）

33.合理补偿利益受损客户、争取权威机构的帮助、金融机构的自我控制和补救、与员工的积极沟通等做法属于声誉危机管理中的事中应对工作。（ ）

34.金融机构的战略失误属于金融机构声誉风险的外部影响因素。（ ）

31.相比于其他风险，声誉风险更难以预测、控制和衡量。（ ）

36.一个投资组合的风险是其中所包含的所有股票的风险简单加总。（ ）

37.标准差可以用来测量不确定性，其数值的大小与收益率风险程度成反比。（ ）

38.非系统性风险主要影响少数公司股票，一般不会对整个股市产生太大影响。（ ）

39.某投资者共有4万元进行股票投资，分别用2万元购买两只股票，则这种股票投资组合是一个等权重的投资组合。（ ）

40.通过多元化的投资组合，非系统性风险可以大部分被消除掉，而系统性风险很难被消除掉。（ ）

形考任务五

试卷总分:100  得分:100

1.但当金融危机来临时，金融风险传递更广泛，更容易引起大面积的风险爆发。这种风险特征称之为（ ）。

A.风险的广泛传染性

B.风险的快速转化性

C.外生性

D.系统性

2.当债权到期时，如果P2P网络借贷平台没有足够的货币资金对于出借人的本息进行偿付，则会造成（ ）。

A.个体信用风险

B.平台信用风险

C.流动性风险

D.汇率风险

3.网络安全、系统故障、数据存储和处理方面的问题均可称为（ ）。

A.违规经营风险

B.技术风险

C.洗钱风险

D.信用卡套现风险

4.2015年7月，（ ）等十部委印发《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》，有力填补了互联网金融监管的大量空白。

A.中国人民银行

B.中国银保监会

C.中国支付清算协会

D.国务院

5.《网络支付行业自律公约》《预付卡行业自律公约》《移动支付行业自律公约》《支付机构互联网支付业务风险防范指引》等一系列规范性文件，形成了支付清算服务行业的自律管理，有效地维护了互联网支付清算服务市场的竞争秩序，有力地防范了互联网支付清算服务风险。这些规范性文件是由（ ）印发的。

A.中国人民银行

B.中国银保监会

C.中国支付清算协会

D.国务院

6.违规挪用客户备用金，伪造、编造支付业务、财务报告和资料，掩饰资金流向等行为将会造成哪种互联网支付平台的操作风险。（ ）

A.违规经营风险

B.技术风险

C.洗钱风险

D.信用卡套现风险

7.在互联网金融行业发展初期，我国多数的P2P网络借贷平台是通过（ ）担保模式来提供担保的。

A.平台自身担保

B.关联方担保

C.第三方担保

D.第四方担保

8.由于互联网的信息具有“即刻传播”性，将加速不同风险之间的互相转化。这种互联网金融的风险特征称之为（ ）。

A.风险的广泛传染性

B.风险的快速转化性

C.外生性

D.系统性

9.借款人由于各种原因未按照借款合同履行还款义务而给出借人带来的投资损失称为（ ）。

A.个体信用风险

B.平台信用风险

C.流动性风险

D.汇率风险

10.互联网支付平台因无法及时获得充足资金，或无法以合理成本及时获得充足资金而不能按时履行支付义务（包括转账和提现）的风险，称之为互联网支付平台的（ ）。

A.操作风险

B.流动性风险

C.信用风险

D.法律风险

11.1988年7月正式通过的《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的报告》，该报告使1975年制定的巴塞尔协议的内容更加具体和全面，可谓取得了更为实质性进展，故称（ ）。

A.《巴塞尔协议Ⅰ》

B.《巴塞尔协议Ⅱ》

C.《巴塞尔协议Ⅲ》

D.新巴塞尔协议

12.中国正式加入巴塞尔委员会的时间是（ ）。

A.2008年

B.2009年

C.2010年

D.2011年

13.（ ）是2008年全球金融危机直接催生出来的一个国际金融机构规范。

A.《巴塞尔协议Ⅰ》

B.《巴塞尔协议Ⅱ》

C.《巴塞尔协议Ⅲ》

D.新巴塞尔协议

14.2010年12月16日，巴塞尔委员会推出（ ）。

A.《巴塞尔协议Ⅰ》

B.《巴塞尔协议Ⅱ》

C.《巴塞尔协议Ⅲ》

D.新巴塞尔协议

15.哪个协议引入了杠杆率，强化了资本基础，用于限制银行体系过高的杠杆，并对资本计量中的度量和模型风险提供额外保护。（ ）

A.《巴塞尔协议Ⅰ》

B.《巴塞尔协议Ⅱ》

C.《巴塞尔协议Ⅲ》

D.巴塞尔协议

16.在《巴塞尔协议Ⅲ》规定的内部评级法中，债务人未按照借债合约的规定及时偿还债务本息而导致的可能使债权人承受风险的债务余额称为（ ）。

A.违约概率

B.违约损失率

C.违约风险暴露

D.有效期限

17.《巴塞尔协议Ⅰ》规定，核心资本应占银行全部资本的（ ）以上。

A.10%

B.20%

C.50%

D.100%

18.前联邦德国赫斯塔特银行和美国富兰克林国民银行倒闭以及墨西哥的偿债危机等事件，促使了（ ）的形成。

A.《巴塞尔协议Ⅰ》

B.《巴塞尔协议Ⅱ》

C.《巴塞尔协议Ⅲ》

D.新巴塞尔协议

19.在《巴塞尔协议Ⅰ》规定的资产类别中，“发放的住宅抵押贷款”属于（ ）。

A.第一大类

B.第二大类

C.第三大类

D.第四大类

20.在《巴塞尔协议Ⅰ》规定的资产类别中，“持有现金”属于（ ）。

A.第一大类

B.第二大类

C.第三大类

D.第四大类

21.我国P2P网络借贷目前面临的最严重问题之一就是征信。（ ）

22.P2P网络借贷平台的风险管理手段主要有风险评估与定价、设立担保机制、提取风险准备金、与保险公司建立合作、多样化增信手段等。（ ）

23.互联网支付模式下的备付金管理不善是造成互联网支付平台流动性风险的主要原因。（ ）

24.担保行业是杠杆行业，受限于杠杆限制，若坏账率过高，担保公司的自身经营就会出现问题，无法对P2P网络借贷平台的贷款进行全额覆盖。（ ）

25.互联网金融的出现增添了很多新的金融风险种类。（ ）

26.从《巴塞尔协议Ⅱ》的内容可以看出，资本监管改革是其主旨。（ ）

27.2008年金融危机之后，巴塞尔委员会完善了新资本协议，提出了以“杠杆率”为监管指标，该指标设置的下限为3%。（ ）

28.银行实施《巴塞尔协议Ⅲ》后，杠杆率要求明显提升，银行需要留存资本的压力增强，银行的筹资能力和放贷能力会受到制约，这就需要寻求其他方式来增加盈利水平，如发展表外业务等。（ ）

29.二级资本的数量不能超过核心资本。（ ）

30.根据《巴塞尔协议Ⅲ》，短期债券的风险权重明显低于其他种类债券的风险权重。（ ）

31.根据交易涉及的利益关联方，包括借款人、出借人、P2P网络借贷平台和担保方等，可将P2P网络借贷平台的信用风险划分为哪两种（ ）。

A.个体信用风险

B.平台信用风险

C.流动性风险

D.汇率风险

32.互联网支付平台的风险管理主要包括（ ）等。

A.风险识别和风险管理体系建设

B.信息安全风险管理

C.系统的可靠性与稳定性

D.技术战略规划

33.P2P网络借贷平台采用第三方担保的优势在于（ ）。

A.将更加严格地对借款人进行审核

B.有利于出借人的资金安全

C.能够减少违约风险

D.对平台自身的资金安全提供保证

34.大数据在互联网金融风险管理中的应用主要体现在哪些方面（  ）

A.大数据征信

B.大数据反欺诈

C.建立信息共享机制

D.建立风险防控平台

35.区块链具有哪些特征（  ）。

A.极高的可靠性与实用性

B.透明度高

C.区块链上存储的记录具有不可逆性和不可篡改性

D.数字化特征明显

36.新巴塞尔协议的“三大支柱”监管是围绕信用风险、操作风险和市场风险，从三个部分来制定各项条文的，这三大支柱包括（ ）。

A.最低资本金要求

B.资本充足性的外部监管

C.市场约束

D.内部评级

37.《巴塞尔协议Ⅲ》给中国银行业带来的压力主要有哪三项（ ）。

A.资本要求高，抵御风险能力增强

B.资本缺口大，影响盈利水平提高

C.“杠杆率”要求明显提升，促成经营方式转变

D.促进境外合作

38.《巴塞尔协议Ⅲ》规定的内部评级法估计的风险参数包括（ ）

A.违约概率

B.违约损失率

C.违约风险暴露

D.有效期限

39.《巴塞尔协议Ⅰ》把资本分成两部分（ ）。

A.一级资本

B.二级资本

C.核心资本

D.附属资本。

40.《巴塞尔协议Ⅰ》规定的资本充足率标准的目标值是哪两项（ ）。

A.总资本与风险加权资产总额的比率要大于或等于8%

B.核心资本与风险加权资产总额的比率要大于或等于4%

C.总资本与风险加权资产总额的比率要大于或等于4%

D.核心资本与风险加权资产总额的比率要大于或等于8%