2025-09-28
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2025年9月19日22、23、24级补考--金融风险管理
总分100分
单选题
1、狭义的信用风险是指行信用风险，也就是出于______主观违约或容观上还款出现因难，而给放款银行来本总损失的风险。（2 分）
A、
放款人
B、
借款人
C、
银行
D、
经纪人
2、金融风险管理的第二阶段是（ ）。（2 分）
A、
识别阶段
B、
衡量与评估阶段
C、
处理阶段
D、
实施阶段
3、20世纪50年代，马柯维茨的_____________理论和莫迪里亚尼-米勒的MM定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。直到现在，金融工程的理论基础仍是这两大理论。( ) （2 分）
A、
德尔菲法
B、
CART结构分析
C、
资产组合选择
D、
资本资产定价
4、资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值( ) 。（2 分）
A、
总负债
B、
总权益
C、
总存款
D、
总资产
5、______是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低( ) 。（2 分）
A、
回避策略
B、
转移策略
C、
抑制策略
D、
分散策略
6、网络银行业务技术风险管理主要应密切注意两个渠道：首先是_________；其次是应用系统的设计。( ) （2 分）
A、
数据传输和身份认证
B、
上网人数和心理
C、
国家管制程度
D、
网络黑客的水平
7、为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了________制度，以降低信贷风险。( ) （2 分）
A、
五级分类
B、
理事会
C、
公司治理
D、
审贷分离”
8、流动性比率是流动性资产与_______之间的商。（ ）（2 分）
A、
流动性资本
B、
流动性负债
C、
流动性权益
D、
流动性存款
9、_______理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证( ) 。（2 分）
A、
负债管理
B、
资产管理
C、
资产负债管理
D、
商业性贷款”
10、下列哪种方法可以帮助金融机构降低市场风险？（2 分）
A、
分散化投资
B、
信誉度评级
C、
业务拓展
D、
利率波动
11、________，又称为会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性( ) 。（2 分）
A、
交易风险
B、
折算风险
C、
汇率风险
D、
经济风险
12、为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责面导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了_____制度，以降低信贷风险。（2 分）
A、
五级分类
B、
理事会
C、
公司治理
D、
审货分离
13、金融自由化中的“价格自由化”主要是指________的自由化( ) 。（2 分）
A、
利率
B、
物价
C、
税率
D、
汇率
14、一般认为，1997年我国成功避开了亚洲金融危机的主要原因是我国当时没有开放_________.() （2 分）
A、
经常账户
B、
资本账户
C、
非贸易账户
D、
长期资本账户
15、金融风险是指金融活动中可能出现的哪种风险？（2 分）
A、
政治风险
B、
经济风险
C、
信用风险
D、
自然灾害风险
16、中国股票市场中______是一种买进权利，持有人有权于约定期间（美式）或到期日（欧式），以约定价格买进约定数量的资产( ) 。（2 分）
A、
认股权证
B、
认购权证
C、
认沽权证
D、
认债权证
17、融资租赁一般包括租赁和_____两个合同( ) 。（2 分）
A、
出租
B、
谈判
C、
转租
D、
购货
18、证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的____不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失( ) 。（2 分）
A、
管理人
B、
受托人
C、
代理人
D、
发行人
19、________是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金。为了达到这个目的，它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票( ) 。（2 分）
A、
股权基金
B、
开放基金
C、
成长型基金
D、
债券基金
20、当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时.市场利率的上升会_____银行利润；反之，则会减少减少银行利润. （ )（2 分）
A、
增加
B、
减少
C、
不变
D、
先增后减
21、________是在交易所内集中交易的.标准化的远期合约.由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题.() （2 分）
A、
期货合约
B、
期权合约
C、
远期合约
D、
互换合约
22、当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_______银行利润；反之，则会减少银行利润.() （2 分）
A、
增加
B、
减少
C、
先增后减”
D、
不变
23、所谓的“存贷款比例”是指___________。( ) （2 分）
A、
贷款/存款
B、
存款/贷款
C、
存款/（存款+贷款）
D、
贷款/（存款+贷款）
24、狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险( ) 。（2 分）
A、
放款人
B、
借款人
C、
银行
D、
经纪人
25、证券示销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后证券的_____不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损为。（ ）（2 分）
A、
管理人
B、
受托人
C、
代理人
D、
发行人
多选题
26、融资租赁涉及的几个必要当事人包括：_______。（2 分）
A、
出租人
B、
承租人
C、
供货人
D、
牵头人
27、风险管理框架包括哪些要素，以确保金融机构能够及时发现和应对各种风险？（2 分）
A、
信息披露
B、
内部控制
C、
风险评估
D、
监管合规
28、商业银行的资产主要包括四种资产，分别是：_______________.（2 分）
A、
吸收的存款
B、
现金资产
C、
证券投资
D、
贷款
E、
固定资产”
29、汇率风险包括（ ）。（2 分）
A、
买卖风险
B、
交易结算风险
C、
评价风险
D、
存货风险
30、按金融风险主体分类，金融风险可以划分为以下哪几类风险:_________________（）（2 分）
A、
国家金融风险
B、
金融机构风险
C、
居民金融风险
D、
企业金融风险
31、广义的保险公司风险管理，涵盖保险公司经营活动的一切方面和环节，既包括产品设计、展业、______、______和______等环节( )。（2 分）
A、
理赔
B、
咨询
C、
核保
D、
核赔
E、
清算
32、外汇的敞口头寸包括_____等几种情况。（2 分）
A、
外汇买入数额大于或小于卖出数额
B、
外汇交易卖出数额巨大
C、
外汇资产与负债数量相等，但期限不同
D、
外汇交易买入数额巨大
33、基金的销售包括以下哪几种方式（ ）。（2 分）
A、
计划销售法
B、
直接销售法
C、
承销法
D、
通过商业银行或保险公司促销法
34、在不良资产的化解和防范措施中，债权流动或转化方式主要包括：____________。（2 分）
A、
资产证券化
B、
呆坏账核销
C、
债权出售或转让
D、
债权转股权”
35、金融风险管理的目的主要应该包括以下几点：____。 （2 分）
A、
保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全
B、
保证金融机构的公平竞争和较高效率
C、
保证国家宏观货币政策制订和贯彻执行
D、
维护社会公众的利益
判断题
36、当利率敏感性负债小于利率敏感性资产时，利率的下降会增加银行的盈利；相反，则会减少银行的盈利。（2 分）
正确
错误
37、宏观经济环境、资本结构、经营模式等因素会影响金融机构的风险暴露度和风险管理效果。（2 分）
正确
错误
38、内部控制、风险评估、监管合规等是金融风险管理框架的主要组成部分。（2 分）
正确
错误
39、分散化投资是指通过集中投资，降低金融机构的风险暴露度。（2 分）
正确
错误
40、一项资产的ß值越大，它的系统风险越小，人们的投资兴趣就越高，因为可以靠投资的多样化来消除风险.（2 分）
正确
错误
41、核心存款，是指那些相对来说较稳定的、对利率变化不敏感的存款，季节变化和经济环境对其影响也比较小。（2 分）
正确
错误
42、金融风险管理的核心是对风险因素进行识别、分析和应对。（2 分）
正确
错误
43、拥有外汇多头头寸的企业将面临外汇贬值的风险，而拥有外汇空头头寸的企业将面临外汇升值的风险。（2 分）
正确
错误
44、金融风险管理是指在金融市场中，通过措施对金融机构进行削弱。（2 分）
正确
错误
45、对于贴现发行债券而言，到期收益率与当期债券价格正向相关。（2 分）
正确
错误
46、拥有外汇多头头寸的企业将面临外汇贬值的风险，而拥有外汇空头头寸的企业将面临外汇升值的风险。（2 分）
正确
错误
47、风险评估是对各种风险因素进行科学评估，以便及时发现和应对各种风险。（2 分）
正确
错误
48、资产负债管理是银行等金融机构对流动性、利润等方面进行管理的手段。（2 分）
正确
错误
49、金融风险管理过程中，需要注意控制信息不对称、做法不当、职业道德问题等多个方面的风险。（2 分）
正确
错误
50、金融衍生品、风险对冲、投资组合管理等是金融风险管理的方法和技术。（2 分）
正确
错误
