2026年1月期末考试金融风险管理-081130202-0811

总分100分

交卷

单选题

1、______是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低(    ) 。（2 分）

A．转移策略

B．抑制策略

C．分散策略

D．回避策略

2、为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了________制度，以降低信贷风险。(    ) （2 分）

A．理事会

B．公司治理

C．审贷分离”

D．五级分类

3、________，又称为会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性(    ) 。（2 分）

A．折算风险

B．汇率风险

C．交易风险

D．经济风险

4、流动性比率是流动性资产与_______之间的商。（    ）（2 分）

A．流动性权益

B．流动性存款

C．流动性负债

D．流动性资本

5、证券示销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后证券的_____不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损为。（    ）（2 分）

A．受托人

B．代理人

C．发行人

D．管理人

6、网络银行业务技术风险管理主要应密切注意两个渠道：首先是_________；其次是应用系统的设计。(    ) （2 分）

A．数据传输和身份认证

B．网络黑客的水平

C．国家管制程度

D．上网人数和心理

7、资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值(    ) 。（2 分）

A．总权益

B．总资产

C．总负债

D．总存款

8、_______理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证(     ) 。（2 分）

A．负债管理

B．资产管理

C．商业性贷款”

D．资产负债管理

9、证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的____不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失(    ) 。（2 分）

A．受托人

B．代理人

C．管理人

D．发行人

10、一般认为，1997年我国成功避开了亚洲金融危机的主要原因是我国当时没有开放_________.() （2 分）

A．长期资本账户

B．经常账户

C．非贸易账户

D．资本账户

11、狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险(    ) 。（2 分）

A．借款人

B．银行

C．经纪人

D．放款人

12、金融风险管理的第二阶段是（    ）。（2 分）

A．衡量与评估阶段

B．处理阶段

C．实施阶段

D．识别阶段

13、金融风险是指金融活动中可能出现的哪种风险？（2 分）

A．政治风险

B． 经济风险

C． 自然灾害风险

D． 信用风险

14、所谓的“存贷款比例”是指___________。(    ) （2 分）

A．存款/（存款+贷款）

B．贷款/（存款+贷款）

C．存款/贷款

D．贷款/存款

15、下列哪种方法可以帮助金融机构降低市场风险？（2 分）

A． 业务拓展

B． 利率波动

C． 信誉度评级

D．分散化投资

多选题

16、金融风险管理的目的主要应该包括以下几点：____。 （2 分）

A．保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全

B．保证国家宏观货币政策制订和贯彻执行

C．保证金融机构的公平竞争和较高效率

D．维护社会公众的利益

17、银行等金融机构需要通过哪些手段来有效地控制信用风险（    ）。（2 分）

A．风险覆盖率

B． 资金流动性

C． 信贷审批

D． 资本充足率

18、房地产贷款出现风险的征兆包括：____________.（2 分）

A．同一地区房地产项目供过于求

B．中央银行下调了利率

C．宏观货币政策放松”

D．项目计划或设计中途改变

E．销售缓慢，售价折扣过大

19、下列哪些因素会对金融风险管理产生影响？（2 分）

A．宏观经济环境

B． 税收政策

C． 经营模式

D． 资本结构

20、基金的销售包括以下哪几种方式（    ）。（2 分）

A．计划销售法

B．直接销售法

C．通过商业银行或保险公司促销法

D．承销法

21、风险管理框架包括哪些要素，以确保金融机构能够及时发现和应对各种风险？（2 分）

A． 风险评估

B． 监管合规

C． 内部控制

D．信息披露

22、按金融风险主体分类，金融风险可以划分为以下哪几类风险:_________________（）（2 分）

A．国家金融风险

B．居民金融风险

C．金融机构风险

D．企业金融风险

23、广义的操作风险概念把除________和________以外的所有风险都视为操作风险（    ）。（2 分）

A．市场风险

B．信用风险

C．经济风险

D．交易风险

24、金融风险管理是指在金融市场中，通过哪些措施对风险因素进行识别、分析和应对？（2 分）

A． 资产负债管理

B． 财务报表编制

C． 风险评估

D．保证金操作

25、商业银行的负债项目由（    ）三大负债组成。（2 分）

A．存款

B．借款

C．结算中占用资金

D．存放同业资金

26、目前，互换类（Swap）金融衍生工具一般分为________和利率互换两大类。（2 分）

A．费率互换

B．税收互换

C．货币互换

D．商品互换

27、广义的保险公司风险管理，涵盖保险公司经营活动的一切方面和环节，既包括产品设计、展业、______、______和______等环节(     )。（2 分）

A．理赔

B．核赔

C．清算

D．核保

E．咨询

28、融资租赁涉及的几个必要当事人包括：_______。（2 分）

A．出租人

B．承租人

C．牵头人

D．供货人

29、商业银行的资产主要包括四种资产，分别是：_______________.（2 分）

A．吸收的存款

B．贷款

C．固定资产”

D．证券投资

E．现金资产

30、汇率风险包括（    ）。（2 分）

A．交易结算风险

B．评价风险

C．存货风险

D．买卖风险

填空题

31、 宏观经济环境、资本结构、经营模式等多个因素会影响金融机构的和风险管理效果。（2 分）

32、 是指投资者由于信息不对称而导致的风险，需要建立科学的信息披露制度来避免此类风险。（2 分）

33、 金融风险管理需要注意的问题包括、做法不当、职业道德问题、投机行为等多个方面。（2 分）

34、 金融机构需要通过来提高自身的风险覆盖率和资本充足率，以有效控制信用风险。（2 分）

35、 风险因素包括信用风险、市场风险、操作风险等多个方面，可通过来进行综合评估。（2 分）

判断题

36、对于贴现发行债券而言，到期收益率与当期债券价格正向相关。（1 分）

正确

错误

37、拥有外汇多头头寸的企业将面临外汇贬值的风险，而拥有外汇空头头寸的企业将面临外汇升值的风险。（1 分）

正确

错误

38、金融风险管理是指在金融市场中，通过措施对金融机构进行削弱。（1 分）

正确

错误

39、当利率敏感性负债大于利率敏感性资产时，利率的下降会减少银行的盈利；相反，则会增加银行的盈利。（1 分）

正确

错误

40、利率上限就是交易双方确定一个固定利率，在未来确定期限内每个设定的日期，将市场利率（或参考利率）与固定利率比较，若市场利率低于固定利率，买方（借款者）将获得两者间的差额。（1 分）

正确

错误

41、金融风险管理的核心是对风险因素进行识别、分析和应对。（1 分）

正确

错误

42、风险评估是对各种风险因素进行科学评估，以便及时发现和应对各种风险。（1 分）

正确

错误

43、金融风险管理过程中，需要注意控制信息不对称、做法不当、职业道德问题等多个方面的风险。（1 分）

正确

错误

44、宏观经济环境、资本结构、经营模式等因素会影响金融机构的风险暴露度和风险管理效果。（1 分）

正确

错误

45、在金融风险管理过程中，需要注意建立风险防范机制、签订合同、财务预算等制度和措施。（1 分）

正确

错误

简答题

46、 什么是信用风险？（4 分）

47、法律风险是指什么？（4 分）

48、风险管理的主要目标是什么？（4 分）

49、流动性风险是指什么？（4 分）

50、如何管理金融风险？（4 分）