国家开放大学2024年春季学期期末统一考试 金融风险管理试题(开卷)

试卷代号:11344

2024年7月

注意事项:

1.将你的学号、姓名及考点名称填写在试题和答题纸的规定栏内。考试结束后,把试题和 答题纸放在桌上。试题和答题纸均不得带出考场。待监考人员收完试题和答题纸后方 可离开考场。

2.仔细阅读题目的说明,并按题目要求答题。所有答案必须写在答题纸的指定位置上,写 在试题上的答案无效。

3.用蓝、黑圆珠笔或钢笔(含签字笔)答题,使用铅笔答题无效。

一、单项选择题(每题2分,共20分)

1.按照金融风险的层次,可以分为()

A.信用风险和流动性风险

B.宏观风险和微观风险

C.国内金融风险和国际金融风险

D.系统性金融风险和非系统性金融风险

答案：B

2.狭义的金融风险指()从事金融活动所产生的风险

A.国家

B.企业

C.家庭

D.金融中介

答案：D

3.金融风险尚发生时,人们预先采取防范措施,以防止金融风险发生,属于金融风险管理 策略中的()策略

A.预防

B.规避

C.分散

D.转嫁

答案：A

4.以下不属于现代信用风险管理手段的有( )

A.资产负债和现金流状况分析

B.交易所和清算所

C.信用衍生产品

D.信用证券化

答案：A

5.市场利率处于下降通道时( )

A.正缺口对银行有正面影响,此时资产大于负债

B.负缺口对银行有正面影响,此时资产大于负债

C.正缺口对银行有负面影响,此时资产小于负债

D.负缺口对银行有负面影响,此时资产小于负债

答案：D

6.交易双方在一笔名义本金数额的基础上相互交换具有不同性质的利率支付的合约称 为( )

A.远期利率协议

B.利率互换

C.利率期货

D.利率期权

答案：B

7.影响外汇供求变化的因素不包括哪一项?()

A.利率

B.物价水平

C.自然灾害

D.中央银行干预

答案：C

8.金融机构因无力为负债的减少和资产的增加提供融资面造成损失和产的可能性称 为( )

A.信用风险

B.操作风险

C.流动性风险

D.法律风险

答案：C

9.建立在基础产品或基础变量上,其价格取决于金融基础产品价格(或数值)变动的派生金 融产品称为( )

A.金融衍生工具

B.股票

C.指数基金

D.金融合约

答案：A

10.关于市场组合正确的是()

A.市场组合并非包含市场内的全部债券

B.市场组合的风险为0

C.市场组合中,各债券份额相同

D.持有市场组合是一种分散投资策略

答案：D

二、多项选择题(每题3分,共30分)

11.以下哪些项不是套利理论的基本假设?( )

A.市场完全竞争,但交易成本不为0

B.投资者是不满足的

C.所有投资者具有相同的预期

D.市场上存在数量足够多的证券

答案：AD

12.以下哪些不是金融衍生工具?()

A.股票

B.债券

C.远期合约

D.期货合约

E.金融互换

答案：AB

13.以下哪些项是金融衍生工具的特征?( )

A.稳定性

B.跨期性

C.杠杆性

D.联动性

E.不确定性或高风险性

答案：BCDE

14.广义的操作风险中,不包含以下哪些风险?()

A.信用风险

B.市场风险

C.自然灾害

D.系统因素引发的风险

E.内部流程引发的风险

答案：AB

15.操作风险可以表现出以下哪些形式?()

A.欺诈

B.实物资产损坏

C.业务中断或失效

D.市场价格波动

E.出现外汇风险敞口

答案：ABC

16.在度量流动性风险时,采用的流动性四维分别是()

A.市场即时性

B.市场深度

C.市场广度

D.市场宽度

E.市场弹性

答案：ABDE

17.一般而言,商业银行流动性风险具有以下特征()

A.客观性

B.不可控性

C.扩散性

D.隐蔽性

E.匀速性

答案：ACD

18.以下哪些不是汇率风险管理的原则?()

A.收益最大化原则

B.全面重视原则

C.管理多样化原则

D.风险控制原则

E.分散原则

答案：ABC

19.金融风险管理系统包含()

A.金融风险管理的度量系统

B.金融风险管理的决策系统

C.金融风险管理的预警系统

D.金融风险管理的监控系统

E.金融风险管理的补救系统

答案：ABCDE

20.以下哪些项不是金融风险组织结构设计的基本原则?( )

A.全面风险管理原则

B.分散管理原则

C.垂直管理原则

D.依赖性原则

E.程序性原则

答案：BD

三、判断题(每题3分,共15分,错误的要说明理由,只判断错误1分)

21.金融产品合同的复杂性与不确定性的结合,导致金融产品定价十分困难。()

理由:

答案：对

22.金融机构的资产负债期限结构不对称性是引发利率风险的原因之一。()

理由:

答案：对

23.汇率的变动与时间关系不大。()

理由:

答案：错

理由：时间延续越长，汇率变动可能越大

24.从金融体系的结构上看,金融体系越单一,金融机构、金融市场和金融产品的种类和数 量有限,金融体系的脆弱性就越低。()

理由:

答案：错

理由：金融体系越单一，金融体系的脆弱性就越高

25.在采取风险转嫁策略时,只是改变了风险的承担者,并没有从根本上消除风险。()

理由:

答案：对

四、计算题(每题10分,共20分)

26.某商业银行的总资产为32亿元,核心存款为8亿元,现金头寸为4亿元,应收存款为 2亿元,贷款总额为12亿元。

请计算该银行的现金头寸指标、核心存款比率、贷款总额与总资产比率。

答案：

现金头寸指标=(4+2)/32=0.1875

核心存款比率=8/32=0.25

贷款总额与总资产比率=12/32=0.375

27.某投资者购买一初始价格为200元的股票,投资期内该股票向投资者支付了12元的现 金股利,一年后股票价格下降到160元,投资者将其卖出。问该投资者的投资收益率为多少?

答案：

R=(160-200+12)/200=-0.14（即-14%）

五、简答题(每题5分,共15分)

28.什么是金融风险管理?

答案： 是指人们通过实施一系列的政策和措施来控制风险以消除或减少其不利影响的行为。

29.对微观经济来说,金融风险管理的意义有哪些?

答案：

(1)有效的金融风险管理可以使经济主体以较低成本避免或减少金融风险可能性造成的损失。

(2)有效的金融风险管理可以稳定经济主体的现金流量,保证生产经营免受风险因素干扰,提高资金使用效率。

(3)有效的金融风险管理为经济主体作出合理决策奠定基础。

(4)有效的金融风险管理有利于金融机构和企业实现可持续发展。

30.对宏观经济来说,金融风险管理的意义有哪些?

答案：

金融风险管理有助于维护金融秩序,保障金融市场安全运行,有助于保持宏观经济稳定健康。