形考任务一

试卷总分:100  得分:100

1.假设一家证券类投资公司欲投资某只股票，该投资公司的总收益会出现巨额亏损的情况，我们称之为（ ）

A.利率风险

B.信用风险

C.汇率风险

D.证券价格风险

2.金融风险会导致人们的财富缩水，收入下降，甚至使人们的生活陷入极大的困境，造成失业率的上升，引发社会秩序混乱或社会动荡。这种危害是金融风险对（ ）造成的危害。

A.经济单位

B.金融与经济系统

C.国家的国际地位

D.社会稳定

3.经济主体应该考虑如何以（ ）来防范金融风险。

A.更高的成本

B.更低的成本

C.零成本

D.不考虑成本问题

4.20世纪70年代以前，证券市场的价格风险、金融机构的信用风险和流动性风险是这一时期的主要金融风险。美国经济学家（ ）在1952年有效地提供了证券投资风险管理策略。

A.希克斯

B.马柯维茨

C.罗伯特?希勒

D.尤金·法玛

5.随着互联网金融的爆发式增长，包括金融科技、大数据和云计算等技术，以及区块链、虚拟货币、第三方支付等在内的一系列全新的提供金融服务、金融中介的思维和方式出现了。这些现象被称为（ ）

A.新金融现象

B.金融自由化现象

C.金融行为证券化现象

D.金融扩大化现象

6.下列哪项不属于金融风险管理的微观作用（ ）。

A.为单个经济主体提供相对宽松、安全的资金筹集与经营环境

B.为金融机构树立良好的形象

C.规范金融市场秩序

D.有利于经济主体提前采取预防措施

7.一家投资机构购买了一定规模的外汇，旨在获取套汇价差或者套取利差，若汇率突然暴跌，该机构就将遭受巨大损失。这种损失是因为金融风险对（ ）造成了危害。

A.对经济单位的危害

B.对金融与经济系统的危害

C.对国家的国际地位的危害

D.对社会稳定的危害

8.由于金融机构不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险是（ ）。

A.操作风险

B.汇率风险

C.系统性风险

D.利率风险

9.由于市场利率变动的不确定性给商业银行等金融机构造成损失的可能性。这种风险指的是（ ）。

A.流动性风险

B.汇率风险

C.系统性风险

D.利率风险

10.由于经营上的违规、失误、市场表现不佳等产生的负面结果，对金融机构的声誉造成损失，进而导致金融机构的客户、负债、资产或利润减少。这种风险称为（ ）。

A.操作风险

B.汇率风险

C.系统性风险

D.声誉风险

11.与利率有关的投资行为往往都会带有一定程度的杠杆效用，即利率的较小变动可能转换为较大的价格波动。因此，利率风险具有（ ）的特征。

A.全局性

B.传导性

C.扩张性

D.风险性

12.收益率曲线是指由（ ）期限与对应的利率水平构成的曲线，表示不同期限的债务工具有不同的利率。

A.股票

B.期货

C.债券

D.存款

13.两个企业之间达成把今天相互提供的资金在将来某个时间再以双方现在同意的利率再交换回来的合约。这种合约是（ ）

A.远期利率协议

B.利率互换

C.利率期货

D.利率期权

14.在市场机制正常且价格变动迅速的金融市场中，利率变动的信息会传递到市场的每个角落，进而影响各类金融资产的价格。因此，利率风险具有（ ）的特征。

A.全局性

B.传导性

C.扩张性

D.风险性

15.对银行等金融机构而言，（ ）是最主要的利率风险形式。

A.再定价风险

B.收益率曲线风险

C.基差风险

D.期限调整风险

16.（ ）是指在将来某一确定时刻以某一约定价格买入或卖出某个债券的权利。

A.债券期权

B.利率互换期权

C.利率期货

D.利率互换

17.下列哪一个利率是在资本市场或者货币市场上所适用的利率。（ ）

A.基准利率

B.普通市场利率

C.风险市场利率

D.LIBOR

18.（ ）是指当基准利率调整时，期限相同的金融资产与负债，由于各自收益率的浮动幅度不同，从而导致资产与负债的价值变动不同，进而净值发生变化的风险。

A.期限错配风险

B.收益率曲线风险

C.基差风险

D.期限调整风险

19.由于利率是金融市场的基础性指标，它的变动无一例外地会影响多个市场，进而导致金融资产价格发生变动。因此，从影响广度来看，利率风险具有（ ）的特征。

A.全局性

B.传导性

C.扩张性

D.风险性

20.由货币当局直接控制，最具影响力且有普遍参照意义的利率指的是（ ）。

A.基准利率

B.普通市场利率

C.风险市场利率

D.LIBOR

21.信用风险，也可以称为（ ）。

A.交易对方风险

B.履约风险

C.违约风险

D.操作风险

22.金融风险对金融与经济系统的危害主要表现在（ ）。

A.金融风险会弱化金融中介职能

B.金融风险会弱化金融信用分配职能

C.金融风险容易造成财政政策和货币政策的扭曲

D.使社会总投资和消费水平受到牵制

23.单个经济主体金融风险的防范和管理意识包括（ ）

A.员工是否有资金链和价值链衔接意识

B.员工是否有严肃对待业务，防范操作风险意识

C.高层管理者是否注重资本积累，防范资本充足率不足的意识

D.金融监管机构是否有监控这个社会的杠杆率，避免因杠杆率过高而导致的系统性风险的意识

24.20世纪70年代以后，全球金融市场表现出哪三个方面的特征（ ）

A.金融自由化

B.金融行为证券化

C.金融一体化

D.金融风险扩散化

25.金融资产市场价格变动的影响因素很多，包括（ ）。

A.发行这些资产的机构的真实业绩的异常变动

B.发行这些资产的机构所在行业的景气状况突然变化

C.整个国家经济增速的突然变化

D.投资者对发行这些资产的机构及其产品或所处行业预期的突然变化

26.基准利率一般包括哪三种（ ）

A.中央银行与商业银行之间的央行票据利率

B.再贴现利率

C.商业银行之间的同业拆解利率

D.公司债券利率

27.利率风险管理的工具主要有（ ）

A.远期利率协议

B.利率互换

C.利率期货

D.利率期权

28.利率风险的成因包括哪三种（ ）

A.因为利率的变动瞬息万变，很难找到从一而终的对冲工具化解利率风险

B.金融机构的资产与负债之间的期限错配是常态，只要有期限错配现象，就存在利率风险

C.表外业务或者衍生品交易收益占比越来越多，而这些产品都与利率水平高度相关

D.银行出现同业拆借的需求越来越旺盛，导致利率风险产生

29.利率风险管理的两大难点是（ ）

A.缺乏足够的风险管理意识

B.风险管理难度逐渐增加

C.市场联动更加明显

D.日常管理成为重点

30.利率风险的产生需要哪两个条件（ ）

A.市场利率出现了显著波动

B.银行等金融机构的资产和负债期限的特征不一致

C.基准利率上升

D.出现通货膨胀

31.声誉风险相比于其他风险而言，容易衡量、控制和预测。（ ）

32.金融风险不会对经济单位、金融与经济系统、国家的国际地位和社会稳定构成危害。（）

33.从事金融活动或直接从事金融业务的金融机构的各级管理者和员工都需要具有金融风险的防范和管理的意识。（ ）

34.20世纪70年代以前，各国实行的是浮动汇率制度，因此汇率风险成为主要风险。（ ）

35.操作风险是指交易对方不履行到期债务的风险。（ ）

36.风险市场利率不是在成熟的、统一的金融市场形成的，而是由投资项目或者产品自身风险特性决定的，其利率水平高低往往是由基准利率加上一部分风险溢价决定的。（ ）

37.如果商业银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，会使商业银行的未来净收益减少，经济价值降低。（ ）

38.利率互换可以是浮动利率与固定利率互换，也可以是浮动利率与浮动利率互换。（ ）

39.一般而言，项目期限越长，其融资所支付的风险利率水平就越低。（ ）

40.期限调整风险的根源是有些金融工具在创设之初就以合约的形式赋予了客户调整期限的权利，如允许存款客户提前提取存款或者兑付票据。（ ）

形考任务二

试卷总分:100  得分:100

1.我国自（ ）起，开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。

A.2004年7月21日

B.2005年7月21日

C.2005年6月21日

D.2004年6月21日

2.20世纪早期至1975年，公司广泛采用的外币换算方法是（ ）。

A.流动/非流动项目法

B.货币/非货币项目法

C.时态法

D.现行汇率法

3.如果公司的头寸是以次要货币来计价的，如南非兰特、巴西雷亚尔、捷克克朗等，公司可以考虑使用（ ）来管理次要货币的风险暴露。

A.远期合约

B.货币市场套期保值

C.期权套期保值

D.交叉套期保值

4.一个国家的货币折算成一定金额的另一个国家货币的比率，这个比率称为（ ）

A.利率

B.债券率

C.汇率

D.出口率

5.（ ）是指无法预料的汇率变动对跨国公司的合并财务报表产生的影响。

A.交易风险暴露

B.经济风险暴露

C.折算风险暴露

D.国家风险暴露

6.企业除了要面对已经确定的外汇支付或者收取的交易，还要考虑可能会收取或支付的外汇。该类风险我们称为（ ）。

A.汇率风险

B.利率风险

C.或有风险暴露

D.市场风险

7.假设一家日本公司有一笔阿根廷比索的应收款，由于比索/美元的汇率和日元/美元的汇率高度相关，日本公司通过卖出与比索应收款等值的日元，并签订远期合约来确定日元/美元的远期汇率，从而对比索进行保值。这种汇率风险管理工具指的是（ ）

A.远期合约

B.货币市场套期保值

C.期权市场套期保值

D.交叉套期保值

8.某海洋运输公司希望开发某个海外港口，该港口外币投资非常大，甚至超出了该运输公司以往任何一个投资项目。该运输公司经过审慎评估，决定放弃该项目。这种策略选择属于（ ）

A.风险回避

B.风险转移

C.风险保留

D.风险预防

9.交易双方约定在未来的某一确定时间，以确定的价格买卖一定数量的某种金融资产的合约。这种汇率风险管理工具为（ ）

A.远期合约

B.货币市场套期保值

C.期权市场套期保值

D.或有风险套期保值

10.企业采取主动放弃的方法，防止引起汇率风险的发生。这种汇率风险管理策略是（ ）

A.风险回避

B.风险转移

C.风险保留

D.风险预防

11.工商业贷款的信用风险主要体现在债务人的（ ）方面。

A.道德

B.学历

C.还款能力

D.消费能力

12.债务人经营管理水平欠佳，从而造成其还款能力出现问题。这种产生信用风险不确定性的原因属于（ ）

A.财务困境

B.行业发展趋势逆转

C.经营不善

D.宣告破产

13.CART结构分析法由布雷曼等在1984年首次提出，又称（ ）

A.德尔菲法

B.分类和回归树分析法

C.骆驼信用评级法

D.Z值评分模型

14.某受信企业可能由于经营管理不善、产品滞销、资金周转不灵等原因而到期无法偿还债务。这种行为称为（ ）

A.违约

B.突变

C.风险

D.危机

15.下列哪些因素不是导致信用风险出现不确定性的主要原因（ ）。

A.宏观经济波动

B.行业发展趋势逆转

C.通货膨胀

D.宣告破产

16.（ ）的提出是当今风险管理理论在信用风险量化管理方面迈出的重要一步。

A.Z值评分模型

B.Zeta评分模型

C.KMV模型

D.Creditmetrics模型

17.（ ）是通过分析美国破产企业和非破产企业的22个财务指标，筛选出最能够反映借款人财务状况、对贷款质量影响最大、最具预测或分析价值的5个关键财务比率，然后构建出能够最大程度地区分贷款风险度的数学评分模型，用以评估借款人的信用风险。

A.Z值评分模型

B.Zeta评分模型

C.KMV模型

D.Creditmetrics模型

18.产生于某个经济主体自身范围以外的风险，并对包括风险主体在内的宏观经济系统都会带来影响。这种信用风险的成因是（ ）

A.风险主体的外在不确定性

B.风险主体的内在不确定性

C.风险客体的外在不确定性

D.风险客体的内在不确定性

19.Zeta评分模型在原始Z值评分模型的基础上，将评估借款人信用风险的5个关键财务比率增加到（ ）个，应用领域更加广泛，也大大提高了对不良借款人的辨识度。

A.6个

B.7个

C.8个

D.9个

20.（ ）从借款人的股权价值角度来考虑贷款归还的问题，在此基础上估算借款人的违约概率。

A.Z值评分模型

B.Zeta评分模型

C.KMV模型

D.Creditmetrics模型

21.企业的经济风险暴露一般由哪两个因素决定（ ）

A.企业资源禀赋与其市场地位

B.产品本地化程度

C.合同交易金额

D.外汇交割时间

22.汇率风险管理工具主要包括（ ）

A.远期合约

B.货币市场套期保值

C.期权套期保值

D.交叉套期保值

23.汇率折算风险暴露水平与所涉及的下列哪些因素有关（ ）

A.货币种类

B.与母公司业务往来的密切程度

C.科目金额大小

D.公司规模

24.如果某家公司的应收款或应付款是以英镑、欧元、美元等主要货币来表示的，那么它可以方便地使用哪些风险管理工具（ ）

A.远期合约

B.货币市场套期保值

C.期权套期保值

D.交叉套期保值

25.一般而言，汇率风险管理策略主要包括（ ）

A.风险回避

B.风险转移

C.风险保留

D.风险预防

26.信用风险的来源主要有以下哪三个方面（ ）。

A.违约

B.价格波动

C.收入突变

D.大学毕业

27.哪些企业面临的行业风险比较大（ ）

A.处于行业开创期和衰退期的企业

B.处在技术革新速度较快、广度较大、深度较深行业的企业

C.受政府产业政策、财税政策、关税政策等变动影响的行业企业

D.处于行业上升期的企业

28.在信用风险度量模型中，哪两个模型属于传统的信用风险度量模型（ ）。

A.Z值评分模型

B.Zeta评分模型

C.KMV模型

D.Creditmetrics模型

29.信用风险度量模型法主要通过数理统计的方法建立回归模型，对研究对象的信用风险进行量化评价。最常见的模型有（ ）

A.Z值评分模型

B.Zeta评分模型

C.KMV模型

D.Creditmetrics模型

30.商业银行为进出口企业真实贸易的各环节提供的贸易融资信贷一般是基于相关交易中的（ ）等资产提供融资。

A.商品存货

B.预付款

C.应收款

D.应付款

31.在货币/非货币项目法下，国外子公司的所有货币性资产负债表项目（现金、有价证券、应收账款、应付账款）都按现行汇率进行折算。（ ）

32.远期合约和货币市场套期保值都存在一个缺陷，即它们虽然完全避免了汇率风险暴露，但使得公司失去了当汇率发生有利变动时从中获利的机会。（ ）

33.交易风险暴露产生的原因是合同按浮动价格签订，汇率却随机地不断变动。（ ）

34.企业除了要面对已经确定的外汇支付或者收取的交易，还要考虑可能会收取或支付的外汇。该类风险我们称为或有风险暴露。（ ）

35.使用货币/非货币项目法时，大多数利润表项目是按照会计期间的平均汇率进行折算的。而对于与非此类账户相关的收入和费用则按照对应的资产负债表项目的历史汇率进行换算。（ ）

36.一般而言，债务人在经营活动中的风险越大，其违约风险也越小。（ ）

37.流动/非流动项目法规定，非流动资产和非流动负债应当按照现行汇率进行折算。（ ）

38.骆驼信用评级法的明显缺点在于各项指标只适合做事前分析，无法进行未来趋势的预测。（ ）

39.在新骆驼信用评级法中，盈利性的评价依据主要为短期投资、核心存款、贷款、变动债务与总资产的比率。（ ）

40.当债务人的投资收益率低于其借入资金的利率时，借入资金的比例越大，债务人的收益率就越高。（ ）

形考任务三

试卷总分:100  得分:100

1.金融机构对某一项业务实际拥有的支付能力及将资产变现的能力，称为（ ）

A.现实的流动性

B.潜在的流动性

C.一般的流动性

D.特殊的流动性

2.对于商业银行而言，银行以较低的成本适时获得所需资金的能力指的是（ ）。

A.资产的流动性

B.负责的流动性

C.资本充足率的流动性

D.同业拆借的流动性

3.当金融机构的资产产生的现金流入与由负债产生的现金流出不匹配时，就出现了（  ）。

A.资产负债期限结构失衡

B.资产负债质量结构失衡

C.操作性问题

D.金融政策突变

4.一种可在活期存款账户、可转让支付命令账户、货币市场互助基金账户之间自动转账的账户指的是（ ）。

A.协定存款账户

B.股金汇票账户

C.定活两便存款账户

D.货币市场存款账户

5.各项贷款与总资产比率、流动性资产与总资产比率等指标反映的是（ ）。

A.资产与负债关系的比例指标

B.资产结构的比例指标

C.资产质量的比例指标

D.负债结构的比例指标

6.由于不充足的市场深度或由于市场中断，基金不能或者无法轻易地以目前的市场价格或与之相近的价格变现所拥有的证券。这种基金公司的流动性风险来自于（ ）

A.证券发行

B.证券交易

C.证券资产变现

D.投资者赎回风险

7.对于商业银行而言，银行资产在不发生损失的情况下迅速变现的能力指的是（ ）。

A.资产的流动性

B.负责的流动性

C.资本充足率的流动性

D.同业拆借的流动性

8.（ ）的流动性是指现实资产在不发生损失或少发生损失的情况下迅速变现的能力。

A.资本

B.筹资

C.资产

D.负债

9.当负债大于资产时便会出现资金盈余，这种情形下不会产生流动性风险，但隐含（ ）。

A.信用风险

B.利率风险

C.操作风险

D.市场风险

10.商业银行出售自己所拥有的办公大楼以及其他不动产，并同时从买主手中将这些资产租回。这种增加资产流动性的做法称为（ ）

A.增加存款

B.减少贷款

C.资产证券化

D.售后回租安排

11.巴塞尔委员会2006年10月规定了有效监管体系应遵守的（  ）条原则。

A.10

B.20

C.25

D.30

12.采用调查问卷的方式，将金融机构经营状况的有关资料信息和调查问卷发给若干名专家。风险管理人员收集整理专家意见，并将结果再反馈给专家，通过多次的交流与沟通，全面收集有关操作风险信息，识别操作风险。这种操作风险的识别方法是（ ）

A.流程图分析法

B.专家意见法

C.风险树图解法

D.模型分析法

13.标准法将银行业务分为8个业务条线，同时为每个业务条线提供特定系数β，以此来处理基本指标法中缺乏风险敏感度的问题。这种操作风险的计量方法是（ ）

A.基本指标法

B.标准法

C.高级计量法

D.损失法

14.通过业务检查、行为排查手段，对操作风险进行的监测属于（ ）。

A.质量监测

B.模型监测

C.技术监测

D.人工监测

15.下列哪种方法适用于低风险暴露的银行，或业务范围小、业务少甚至没有复杂操作风险职能部门的小型银行。（ ）

A.基本指标法

B.标准法

C.高级计量法

D.损失法

16.采取图解的形式，将操作风险逐层分解，以找出金融机构所承受操作风险的具体形态，并对其引起的原因进行分解的一种分析方法。这种操作风险的识别方法是（ ）

A.流程图分析法

B.专家意见法

C.风险树图解法

D.模型分析法

17.第三方欺诈、抢劫、盗取资产的行为属于（ ）。

A.信用风险

B.市场风险

C.声誉风险

D.操作风险

18.在履行对特定客户的职责（包括受托和适宜性要求）的过程中，由于非主观故意的失误、自然因素或产品设计而造成的损失。这种风险属于（ ）

A.信用风险

B.市场风险

C.声誉风险

D.操作风险

19.根据业务和产品的操作过程梳理勾画出业务操作流程，借此分析和识别流程每个节点可能存在的风险因素。这种操作风险的识别方法是（ ）

A.流程图分析法

B.专家意见法

C.风险树图解法

D.模型分析法

20.银行使用自己的内部模型，估计预期损失和非预期损失，从而获得操作风险资本要求的一种方法。这种操作风险的计量方法是（ ）

A.基本指标法

B.标准法

C.高级计量法

D.损失法

21.流动性风险是由资产和负债的（ ）差异引起的。

A.差额

B.期限

C.盈余

D.紧缺

22.商业银行的流动性主要包括哪两个方面的流动性（ ）。

A.资产

B.负责

C.资本充足率

D.同业拆借

23.证券公司的流动性风险主要体现在证券的哪两个环节（ ）。

A.发行

B.交易

C.投资

D.上市

24.资产流动性管理的核心和实质，就是使资产保持在最佳的状态。商业银行保持资产流动性的传统方法主要有哪两种（ ）

A.保持足够的准备资产

B.合理安排资产的期限组合

C.持有尽可能多的现金

D.持有尽可能少的贷款

25.对于一些原本流动性较差的资产，商业银行要通过多种形式增加其流动性。常见的两种做法是（ ）

A.增加存款

B.减少贷款

C.资产证券化

D.售后回租安排

26.操作风险识别的步骤包括（ ）

A.确定具体类别

B.分析可能产生的危害

C.识别关键诱因

D.分析逻辑关系

27.现阶段金融机构操作风险评估方法主要包括（ ）。

A.情景分析

B.计分卡

C.因果网络（贝叶斯决策模型）

D.操作风险自评估

28.操作风险的监测主要通过哪两种手段进行（ ）。

A.质量监测

B.模型监测

C.技术监测

D.人工监测

29.目前银行主要采用的三种高级计量法包括（ ）。

A.损失分布法

B.内部计量法

C.计分卡法

D.标准法

30.按照操作风险的成因进行分类，可将操作风险分为（ ）

A.人员因素引起的操作风险

B.内部流程引起的操作风险

C.系统缺陷引起的操作风险

D.外部事件引起的操作风险

31.如果交易者能够按有利的价格迅速完成一定量的某种资产的交易，就表明市场流动性好。（ ）

32.相比封闭式基金，开放式基金的流动性风险会更大一些。（ ）

33.基金公司流动性风险的大小取决于两个方面的因素：从资金供给的角度看，取决于股票市场和货币市场；从资金需求的角度看，取决于基金持有人的结构。（ ）

34.为了预防流动性风险，商业银行持有的资产流动性应该越多越好。（ ）

35.商业银行的流动性风险具有外生性。（ ）

36.操作风险具有内生性、广泛性、长期性、非对称性、易发性等特征。（  ）

37.操作风险定量评估主要用于界定金融机构是否存在操作风险及其严重性，并不追求精确地测量操作风险的大小。（ ）

38.操作风险的控制与缓释措施主要包括内部控制、流程系统控制、人员管理、保险、业务外包和业务持续性管理等六类。（ ）

39.金融机构进行操作风险缓释，主要是由于金融机构基于操作风险识别、计量的结果，结合其发展战略、业务规模与复杂性，通过采取业务外包、保险等系列缓释工具，对操作风险进行转移、分散、规避，降低操作风险带给金融机构的损失和影响。（ ）

40.操作风险定性评估主要用于精确测量操作风险的大小，因而通常需要借助数据模型来对操作风险进行量化计算。（ ）

形考任务四

试卷总分:100  得分:100

1.声誉风险不易界定，常规的风险管理部门难以通过常规的管理方式进行管理，难以组织有效的声誉风险管理体系，因此，声誉风险具有很大的（ ）特征。

A.多样性

B.常态性

C.被动性

D.典型性

2.下列哪项因素不属于金融机构声誉风险的内部影响因素（）。

A.信用状况不佳

B.操作不当

C.流动性不足

D.政局不稳定

3.及时启动应急预案属于金融机构声誉危机管理步骤中的（ ）

A.事前预防

B.事中应对

C.事后恢复

D.最后总结

4.合理补偿利益受损客户属于声誉危机事中应对中的哪项工作（ ）

A.及时启动应急预案

B.结合不同的利益相关者进行有针对性的处置工作

C.加强与利益主体的信息沟通

D.及时向相关监管部门进行报告

5.下列哪项因素不属于金融机构声誉风险的外部影响因素（）。

A.市场大幅波动

B.操作不当

C.在同业中发展的位次

D.政局不稳定

6.金融机构作为为社会公众服务的特殊机构，从事货币经营或金融交易业务，其利益相关者既多又复杂，每个利益主体都会从不同角度、不同层面对金融机构进行价值判断。这就使声誉风险具有（ ）特征。

A.多样性

B.常态性

C.关联性

D.典型性

7.金融机构的所有风险都有可能影响金融机构的声誉，声誉风险是其他风险发展的一种必然结果，这显示了声誉风险的（ ）特征。

A.多样性

B.常态性

C.关联性

D.典型性

8.制定声誉危机应急预案属于金融机构声誉危机管理步骤中的（ ）

A.事前预防

B.事中应对

C.事后恢复

D.最后总结

9.在声誉危机管理中，事中应对工作除了及时启动应急预案、结合不同的利益相关者进行有针对性的处置工作、加强与利益主体的信息沟通、及时向相关监管部门进行报告之外，还应该包括（ ）。

A.明确管理权限和职责

B.建立声誉危机预警系统

C.制定声誉危机管理预案

D.根据具体情况不断优化管理方案

10.金融机构在发展过程中，始终面临利益相关者的正向评价或负向评价。这种经常发生的评价使声誉风险表现出（ ）特征。

A.多样性

B.常态性

C.关联性

D.典型性

11.如果投资者只持有一种股票投资，则他需要面对的是投资的（ ）。

A.组合风险

B.独立风险

C.简单风险

D.复杂风险

12.企业经营管理能力下降、管理层和核心技术人员流失、技术水平落后等导致企业盈利能力下降，进而影响股票价格，这些可归为非系统性风险的（ ）因素。

A.外部经营环境风险

B.内部经营管理风险

C.企业融资风险

D.企业流动性风险

13.在构建股票投资组合时，一个重要的因素就是每只股票的投资金额占总投资额的比重，这个比重称为投资组合（ ）。

A.预期收益率

B.权重

C.方差

D.标准差

14.不可分散风险也称为（ ）

A.整体风险

B.市场风险

C.投资风险

D.流动性风险

20.标准差越大，概率分布区域越宽，相应的股票投资风险就会（ ）。

A.越高

B.越低

C.标准差不影响股票投资风险

D.消失

16.宏观经济政策、经济的周期性波动以及国际经济等外在因素的意外变化给股票投资者带来的是（ ）。

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.操作风险

D.声誉风险

17.只影响一两个企业发行的股票价格，或至多影响一两个行业的股票价格，一般不会对所有资产造成影响，这种风险称为（ ）。

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.操作风险

D.声誉风险

18.理性的投资者在投资股票前，首先要对该股票的风险进行量化评估。一种通用的方法是使用（ ）来测量概率分布的紧密程度。

A.经济状况发生的概率

B.离差

C.离差的平方

D.标准差σ

19.标准差越小，概率分布区域越窄，相应的股票投资风险就会（ ）。

A.越高

B.越低

C.标准差不影响股票投资风险

D.消失

20.标准差越大，概率分布区域越宽，相应的股票投资风险就会（ ）。

A.越高

B.越低

C.标准差不影响股票投资风险

D.消失

21.在声誉风险预警体系的构建中，政局及政策不稳定的风险表现指标主要包括哪三项（ ）。

A.金融往来国家政局的稳定性

B.金融往来国家政策的影响力

C.与金融往来国家关系的稳定性

D.战略实施中的质量无法保证

22.在声誉危机管理中，事前预防工作主要包括哪三项（ ）

A.明确管理权限和职责

B.建立声誉危机预警系统

C.制定声誉危机管理预案

D.及时启动应急预案

23.从声誉危机的全过程出发，可将金融机构声誉危机管理步骤分为（ ）

A.事前预防

B.事中应对

C.事后恢复

D.最后总结

24.声誉风险的典型性特征主要表现在哪两个方面（ ）

A.监管机构和媒体在金融机构声誉风险管理中作用特殊

B.金融创新使声誉风险有加大的趋势

C.声誉风险不易界定

D.金融机构的利益主体既多又复杂

25.在声誉风险预警体系的构建中，操作不当的风险表现指标主要包括哪三个（ ）。

A.客户投诉占比

B.失败交易数量

C.系统故障时间

D.不良资产率

26.按照影响范围和防范的难易程度，可以将股票市场的风险分为哪两大类型（ ）。

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.操作风险

D.声誉风险

27.投资组合的风险可以分为哪两部分（ ）。

A.可分散风险

B.不可分散风险

C.投资风险

D.市场风险

28.系统性风险也称作（ ）。

A.可分散风险

B.不可分散风险

C.投资风险

D.市场风险

29.股票的非系统性风险又可以分为（ ）

A.企业经营风险

B.企业融资风险

C.企业财务造假风险

D.企业流动性风险

30.非系统性风险也称作（ ）。

A.可分散风险

B.不可分散风险

C.特有风险

D.具体资产风险

31.声誉风险对金融机构的影响不是很大。（ ）

32.从金融机构角度来看，影响其声誉的影响因素众多，既有内部因素，又有外部因素。（ ）

33.声誉危机管理是指金融机构通过对所有声誉危机发生因素的预测、分析化解、防范等而采取的行动，是声誉风险管理的延续。（ ）

34.各类中介机构发布的信用评估报告属于金融机构声誉风险的内部影响因素。（ ）

35.当今社会，金融工具和衍生品不仅复杂，而且层出不穷，普通投资者没有精力和能力分析各金融机构产品的差异与优势，其决策的依据就是金融机构是否具有良好的信誉。从这一层面上讲，金融创新力度越大，声誉作用越大，金融机构对应的风险也可能越大。（ ）

36.对于在股票市场做投机性买卖的投资者而言，他们在期待高收益的同时，必定也要承担高风险。（ ）

37.一个普遍使用的且满足多方面需要的量化评估方法是基于概率分布，即预计的未来收益率的概率分布区域越窄，收益率的不确定性越低，股票投资风险越小。（ ）

38.当本币出现贬值预期时，资本会倾向于从国内资本市场流向国外资本市场，从而降低国内股票市场的投资需求，对股票价格造成负面影响。（ ）

39.某投资者共有4万元进行股票投资，分别用2万元购买两只股票，则这种股票投资组合是一个等权重的投资组合。（ ）

40.两种变量一起变动的趋势称为相关性。（ ）

形考任务五

试卷总分:100  得分:100

1.由于互联网的信息具有“即刻传播”性，将加速不同风险之间的互相转化。这种互联网金融的风险特征称之为（ ）。

A.风险的广泛传染性

B.风险的快速转化性

C.外生性

D.系统性

2.在互联网金融行业发展初期，我国多数的P2P网络借贷平台是通过（ ）担保模式来提供担保的。

A.平台自身担保

B.关联方担保

C.第三方担保

D.第四方担保

3.网络安全、系统故障、数据存储和处理方面的问题均可称为（ ）。

A.违规经营风险

B.技术风险

C.洗钱风险

D.信用卡套现风险

4.2015年7月，（ ）发布《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，将“互联网+”普惠金融作为重点行动之一，并明确提出要对互联网金融监管进行完善，从而有效提高金融服务安全性，防范互联网金融风险及其外溢效应。

A.中国人民银行

B.中国银保监会

C.中国支付清算协会

D.国务院

5.2015年7月，（ ）等十部委印发《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》，有力填补了互联网金融监管的大量空白。

A.中国人民银行

B.中国银保监会

C.中国支付清算协会

D.国务院

6.违规挪用客户备用金，伪造、编造支付业务、财务报告和资料，掩饰资金流向等行为将会造成哪种互联网支付平台的操作风险。（ ）

A.违规经营风险

B.技术风险

C.洗钱风险

D.信用卡套现风险

7.P2P网络借贷平台因违约而给出借人带来的风险称为（ ）。

A.个体信用风险

B.平台信用风险

C.流动性风险

D.汇率风险

8.但当金融危机来临时，金融风险传递更广泛，更容易引起大面积的风险爆发。这种风险特征称之为（ ）。

A.风险的广泛传染性

B.风险的快速转化性

C.外生性

D.系统性

9.借款人由于各种原因未按照借款合同履行还款义务而给出借人带来的投资损失称为（ ）。

A.个体信用风险

B.平台信用风险

C.流动性风险

D.汇率风险

10.互联网支付平台因无法及时获得充足资金，或无法以合理成本及时获得充足资金而不能按时履行支付义务（包括转账和提现）的风险，称之为互联网支付平台的（ ）。

A.操作风险

B.流动性风险

C.信用风险

D.法律风险

11.1988年7月正式通过的《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的报告》，该报告使1975年制定的巴塞尔协议的内容更加具体和全面，可谓取得了更为实质性进展，故称（ ）。

A.《巴塞尔协议Ⅰ》

B.《巴塞尔协议Ⅱ》

C.《巴塞尔协议Ⅲ》

D.新巴塞尔协议

12.2010年12月16日，巴塞尔委员会推出（ ）。

A.《巴塞尔协议Ⅰ》

B.《巴塞尔协议Ⅱ》

C.《巴塞尔协议Ⅲ》

D.新巴塞尔协议

13.前联邦德国赫斯塔特银行和美国富兰克林国民银行倒闭以及墨西哥的偿债危机等事件，促使了（ ）的形成。

A.《巴塞尔协议Ⅰ》

B.《巴塞尔协议Ⅱ》

C.《巴塞尔协议Ⅲ》

D.新巴塞尔协议

14.中国正式加入巴塞尔委员会的时间是（ ）。

A.2008年

B.2009年

C.2010年

D.2011年

15.哪个协议引入了杠杆率，强化了资本基础，用于限制银行体系过高的杠杆，并对资本计量中的度量和模型风险提供额外保护。（ ）

A.《巴塞尔协议Ⅰ》

B.《巴塞尔协议Ⅱ》

C.《巴塞尔协议Ⅲ》

D.巴塞尔协议

16.《巴塞尔协议Ⅰ》依据风险从小到大的顺序，把表内资产进行了分类，其中，第一大类的风险权重为（ ）

A.0%

B.20%

C.50%

D.100%

17.在《巴塞尔协议Ⅲ》规定的内部评级法中，某一信用级别的债务在1年内的平均违约率称为（ ）。

A.违约概率

B.违约损失率

C.违约风险暴露

D.有效期限

18.（ ）是2008年全球金融危机直接催生出来的一个国际金融机构规范。

A.《巴塞尔协议Ⅰ》

B.《巴塞尔协议Ⅱ》

C.《巴塞尔协议Ⅲ》

D.新巴塞尔协议

19.《巴塞尔协议Ⅰ》依据风险从小到大的顺序，把表内资产分为（ ）大类（级）。

A.两

B.三

C.四

D.五

20.《巴塞尔协议Ⅰ》依据风险从小到大的顺序，把表内资产进行了分类，其中，第二大类的风险权重为（ ）

A.0%

B.20%

C.50%

D.100%

21.我国P2P网络借贷目前面临的最严重问题之一就是征信。（ ）

22.P2P网络借贷平台如果通过自身来提供担保的话，对平台和担保人的实力要求较高，同时存在较大的法律风险。（ ）

23.三、判断题

密钥、证书、数字签名等电子认证方式和加密技术可以在一定程度上保证支付的安全性和保护客户的隐私，且不会为非法交易主体屏蔽身份信息，掩护虚假交易。（ ）

24.担保行业是杠杆行业，受限于杠杆限制，若坏账率过高，担保公司的自身经营就会出现问题，无法对P2P网络借贷平台的贷款进行全额覆盖。（ ）

25.互联网金融的出现增添了很多新的金融风险种类。（ ）

26.新巴塞尔协议遵照了《巴塞尔协议Ⅰ》的以资本充足率为核心、以信用风险控制为重点的一系列监管原则，并着手从单一的资本充足率约束，转向突出强调对银行较全面的风险监管。（ ）

27.二级资本的数量不能超过核心资本。（ ）

28.银行实施《巴塞尔协议Ⅲ》后，杠杆率明显下降，银行的筹资能力和放贷能力明显降低，这就需要寻求其他方式来增加盈利。（ ）

29.《巴塞尔协议Ⅱ》的主要目的有两个：一是制定银行资本与风险加权资产的比率，规定资本充足率和计算标准，目的在于保障商业银行的稳健环境和运行；二是制定国际商业银行应该遵守的统一标准，保证国际银行的公平竞争环境，维护国际金融的透明公正的国际经济秩序。（ ）

30.2008年金融危机之后，巴塞尔委员会完善了新资本协议，提出了以“杠杆率”为监管指标，该指标设置的下限为3%。（ ）

31.P2P网络借贷平台采用第三方担保的优势在于（ ）。

A.将更加严格地对借款人进行审核

B.有利于出借人的资金安全

C.能够减少违约风险

D.对平台自身的资金安全提供保证

32.互联网支付平台涉及的最直接的风险类型主要有以下哪三种（ ）

A.操作风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.汇率风险

33.P2P网络借贷平台涉及的最直接的风险类型主要有以下哪三种（ ）。

A.操作风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.汇率风险

34.区块链具有哪些特征（  ）。

A.极高的可靠性与实用性

B.透明度高

C.区块链上存储的记录具有不可逆性和不可篡改性

D.数字化特征明显

35.大数据在互联网金融风险管理中的应用主要体现在哪些方面（  ）

A.大数据征信

B.大数据反欺诈

C.建立信息共享机制

D.建立风险防控平台

36.《巴塞尔协议Ⅰ》规定的资本充足率标准的目标值是哪两项（ ）。

A.总资本与风险加权资产总额的比率要大于或等于8%

B.核心资本与风险加权资产总额的比率要大于或等于4%

C.总资本与风险加权资产总额的比率要大于或等于4%

D.核心资本与风险加权资产总额的比率要大于或等于8%

37.《巴塞尔协议Ⅲ》给中国银行业带来的压力主要有哪三项（ ）。

A.资本要求高，抵御风险能力增强

B.资本缺口大，影响盈利水平提高

C.“杠杆率”要求明显提升，促成经营方式转变

D.促进境外合作

38.《巴塞尔协议Ⅲ》规定的内部评级法估计的风险参数包括（ ）

A.违约概率

B.违约损失率

C.违约风险暴露

D.有效期限

39.《巴塞尔协议Ⅰ》把资本分成两部分（ ）。

A.一级资本

B.二级资本

C.核心资本

D.附属资本。

40.新巴塞尔协议的“三大支柱”监管是围绕信用风险、操作风险和市场风险，从三个部分来制定各项条文的，这三大支柱包括（ ）。

A.最低资本金要求

B.资本充足性的外部监管

C.市场约束

D.内部评级