形考任务一

试卷总分:100  得分:100

1.借款人、证券发行人或交易对方因种种原因，不愿或无力履行合同条件而构成违约，致使银行、投资者或交易另一方遭受损失的可能性。这种风险指的是（ ）

A.操作风险

B.流动性风险

C.系统性风险

D.信用风险

2.一家投资机构购买了一定规模的外汇，旨在获取套汇价差或者套取利差，若汇率突然暴跌，该机构就将遭受巨大损失。这种损失是因为金融风险对（ ）造成了危害。

A.对经济单位的危害

B.对金融与经济系统的危害

C.对国家的国际地位的危害

D.对社会稳定的危害

3.经济主体应该考虑如何以（ ）来防范金融风险。

A.更高的成本

B.更低的成本

C.零成本

D.不考虑成本问题

4.20世纪70年代以前，证券市场的价格风险、金融机构的信用风险和流动性风险是这一时期的主要金融风险。美国经济学家（ ）在1952年有效地提供了证券投资风险管理策略。

A.希克斯

B.马柯维茨

C.罗伯特?希勒

D.尤金·法玛

5.随着互联网金融的爆发式增长，包括金融科技、大数据和云计算等技术，以及区块链、虚拟货币、第三方支付等在内的一系列全新的提供金融服务、金融中介的思维和方式出现了。这些现象被称为（ ）

A.新金融现象

B.金融自由化现象

C.金融行为证券化现象

D.金融扩大化现象

6.下列哪项不属于金融风险管理的微观作用（ ）。

A.为单个经济主体提供相对宽松、安全的资金筹集与经营环境

B.为金融机构树立良好的形象

C.规范金融市场秩序

D.有利于经济主体提前采取预防措施

7.因为金融风险会使金融企业信誉度下降，使居民没有安全感，为了保证不遭受损失，居民不愿意把钱存入银行，从而使国内储蓄下滑，经济发展动力不足。这种结果是因为金融风险对金融与经济系统产生了什么样的危害（ ）。

A.金融风险会弱化金融中介职能和信用分配职能

B.金融风险容易造成财政政策的扭曲

C.金融风险容易造成货币政策的扭曲

D.使社会总投资和消费水平受到牵制

8.由于金融资产市场价格的不利变动或者急剧波动而导致金融资产价值变动的风险，称之为（ ）。

A.价格风险

B.汇率风险

C.系统性风险

D.利率风险

9.经济主体由于国家政治、经济、社会等方面的重大变故而遭遇损失的可能性，称之为（ ）。

A.价格风险

B.法律风险

C.系统性风险

D.国家风险

10.商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。这种风险指的是（ ）

A.流动性风险

B.汇率风险

C.系统性风险

D.利率风险

11.由货币当局直接控制，最具影响力且有普遍参照意义的利率指的是（ ）。

A.基准利率

B.普通市场利率

C.风险市场利率

D.LIBOR

12.当利率变动时，银行等金融机构的客户为了“止损”或“增收”，会调整负债或资产的期限，从而导致金融机构的净收益发生变化，特别是发生净收益减少的情况，这种风险就是（ ）。

A.期限错配风险

B.收益率曲线风险

C.基差风险

D.期限调整风险

13.（ ）是一种场外交易工具，其目的就是锁定在将来一段时间借入或者贷出一定数量资金时的利率。

A.远期利率协议

B.利率互换

C.利率期货

D.利率期权

14.由于利率是金融市场的基础性指标，它的变动无一例外地会影响多个市场，进而导致金融资产价格发生变动。因此，从影响广度来看，利率风险具有（ ）的特征。

A.全局性

B.传导性

C.扩张性

D.风险性

15.收益率曲线是指由（ ）期限与对应的利率水平构成的曲线，表示不同期限的债务工具有不同的利率。

A.股票

B.期货

C.债券

D.存款

16.（ ）是指在将来某一确定时刻以某一约定价格买入或卖出某个债券的权利。

A.债券期权

B.利率互换期权

C.利率期货

D.利率互换

17.下列哪一个利率是在资本市场或者货币市场上所适用的利率。（ ）

A.基准利率

B.普通市场利率

C.风险市场利率

D.LIBOR

18.（ ）是指当基准利率调整时，期限相同的金融资产与负债，由于各自收益率的浮动幅度不同，从而导致资产与负债的价值变动不同，进而净值发生变化的风险。

A.期限错配风险

B.收益率曲线风险

C.基差风险

D.期限调整风险

19.在市场机制正常且价格变动迅速的金融市场中，利率变动的信息会传递到市场的每个角落，进而影响各类金融资产的价格。因此，利率风险具有（ ）的特征。

A.全局性

B.传导性

C.扩张性

D.风险性

20.与利率有关的投资行为往往都会带有一定程度的杠杆效用，即利率的较小变动可能转换为较大的价格波动。因此，利率风险具有（ ）的特征。

A.全局性

B.传导性

C.扩张性

D.风险性

21.金融资产市场价格变动的影响因素很多，包括（ ）。

A.发行这些资产的机构的真实业绩的异常变动

B.发行这些资产的机构所在行业的景气状况突然变化

C.整个国家经济增速的突然变化

D.投资者对发行这些资产的机构及其产品或所处行业预期的突然变化

22.金融风险的危害主要表现在哪些方面（ ）。

A.对经济单位的危害

B.对金融与经济系统的危害

C.对国家的国际地位的危害

D.对社会稳定的危害

23.单个经济主体金融风险的防范和管理意识包括（ ）

A.员工是否有资金链和价值链衔接意识

B.员工是否有严肃对待业务，防范操作风险意识

C.高层管理者是否注重资本积累，防范资本充足率不足的意识

D.金融监管机构是否有监控这个社会的杠杆率，避免因杠杆率过高而导致的系统性风险的意识

24.哪两种金融风险在20世纪70年代以后开始变得越来越突出（ ）。

A.证券市场的价格风险

B.金融机构的汇率风险

C.金融机构的信用风险

D.利率风险

25.一般来讲，金融资产市场价格的变动包括（ ）等资产市场价格的变动。

A.市场利率

B.汇率

C.股票

D.债券

26.基准利率一般包括哪三种（ ）

A.中央银行与商业银行之间的央行票据利率

B.再贴现利率

C.商业银行之间的同业拆解利率

D.公司债券利率

27.利率风险管理的发展趋势是（ ）

A.量化工具愈发重要

B.日常管理成为重点

C.市场联动更加明显

D.管理越来越难

28.利率风险一般具有哪些特征（ ）。

A.全局性

B.传导性

C.扩张性

D.风险性

29.利率风险管理的工具主要有（ ）

A.远期利率协议

B.利率互换

C.利率期货

D.利率期权

30.世界上最具影响力的同业拆借利率有哪三种（ ）

A.伦敦银行间同业拆借利率

B.新加坡银行间同业拆借利率

C.香港银行间同业拆借利率D.中国上海银行间同业拆借利率

31.信用风险与金融业共生共存，哪里有从事金融业务的当事人和业务，哪里就会有信用风险。（ ）

32.金融风险不会对经济单位、金融与经济系统、国家的国际地位和社会稳定构成危害。（）

33.从事金融活动或直接从事金融业务的金融机构的各级管理者和员工都需要具有金融风险的防范和管理的意识。（ ）

34.20世纪70年代以前，各国实行的是浮动汇率制度，因此汇率风险成为主要风险。（ ）

35.金融风险一般具有普遍性、不确定性、隐蔽性、扩散性、可控性和两面性特征。（）

36.银行间同业拆借利率是一种长期银行之间的无担保拆借利率。（ ）

37.期限调整风险的根源是有些金融工具在创设之初就以合约的形式赋予了客户调整期限的权利，如允许存款客户提前提取存款或者兑付票据。（ ）

38.利率互换可以是浮动利率与固定利率互换，也可以是浮动利率与浮动利率互换。（ ）

39.利率并不是单个金融资产的价格，而是一个完整金融资产的价格体系。（ ）

40.再定价风险的实质是资产或负债由于利率调整所带来的价值变化，该变化会打破原有头寸平衡，即会出现盈亏。（ ）

形考任务二

试卷总分:100  得分:100

1.我国自（ ）起，开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。

A.2004年7月21日

B.2005年7月21日

C.2005年6月21日

D.2004年6月21日

2.一家公司以外币表示的契约现金流量折算为本币后，本币值对不可预期的汇率变动的敏感程度，称为（ ）。

A.交易风险暴露

B.经济风险暴露

C.折算风险暴露

D.国家风险暴露

3.通过一系列的货币市场交易，对冲汇率风险。这种汇率风险管理工具指的是（ ）

A.远期合约

B.货币市场套期保值

C.期权市场套期保值

D.或有风险套期保值

4.一个国家的货币折算成一定金额的另一个国家货币的比率，这个比率称为（ ）

A.利率

B.债券率

C.汇率

D.出口率

5.（ ）是指无法预料的汇率变动对跨国公司的合并财务报表产生的影响。

A.交易风险暴露

B.经济风险暴露

C.折算风险暴露

D.国家风险暴露

6.通过购买外汇看跌或看涨期权，以规避汇率风险的方法 。这种汇率风险管理工具为（ ）

A.远期合约

B.货币市场套期保值

C.期权市场套期保值

D.或有风险套期保值

7.假设一家日本公司有一笔阿根廷比索的应收款，由于比索/美元的汇率和日元/美元的汇率高度相关，日本公司通过卖出与比索应收款等值的日元，并签订远期合约来确定日元/美元的远期汇率，从而对比索进行保值。这种汇率风险管理工具指的是（ ）

A.远期合约

B.货币市场套期保值

C.期权市场套期保值

D.交叉套期保值

8.折算风险暴露也称为（ ）。

A.交易风险暴露

B.经济风险暴露

C.会计风险暴露

D.汇率风险暴露

9.企业除了要面对已经确定的外汇支付或者收取的交易，还要考虑可能会收取或支付的外汇。该类风险我们称为（ ）。

A.汇率风险

B.利率风险

C.或有风险暴露

D.市场风险

10.企业无法回避又不能转移的汇率风险，只能接受并利用企业内部资源来承受风险带来的不良后果。这种风险的策略选择属于（ ）

A.风险回避

B.风险转移

C.风险保留

D.风险预防

11.某受信企业可能由于经营管理不善、产品滞销、资金周转不灵等原因而到期无法偿还债务。这种行为称为（ ）

A.违约

B.突变

C.风险

D.危机

12.产生于某个经济主体自身范围以外的风险，并对包括风险主体在内的宏观经济系统都会带来影响。这种信用风险的成因是（ ）

A.风险主体的外在不确定性

B.风险主体的内在不确定性

C.风险客体的外在不确定性

D.风险客体的内在不确定性

13.Zeta评分模型在原始Z值评分模型的基础上，将评估借款人信用风险的5个关键财务比率增加到（ ）个，应用领域更加广泛，也大大提高了对不良借款人的辨识度。

A.6个

B.7个

C.8个

D.9个

14.工商业贷款的信用风险主要体现在债务人的（ ）方面。

A.道德

B.学历

C.还款能力

D.消费能力

15.某个行业由于整个社会技术进步或产业革命而步入衰退期。这种不确定性原因属于（ ）

A.财务困境

B.行业发展趋势逆转

C.经营不善

D.宣告破产

16.（ ）的提出是当今风险管理理论在信用风险量化管理方面迈出的重要一步。

A.Z值评分模型

B.Zeta评分模型

C.KMV模型

D.Creditmetrics模型

17.CART结构分析法由布雷曼等在1984年首次提出，又称（ ）

A.德尔菲法

B.分类和回归树分析法

C.骆驼信用评级法

D.Z值评分模型

18.如果在经济危机爆发之时，出现的企业经营环境变差、市场需求不断萎缩、收入大幅下滑等风险，属于（ ）

A.风险主体的外在不确定性

B.风险主体的内在不确定性

C.风险客体的外在不确定性

D.风险客体的内在不确定性

19.（ ）从借款人的股权价值角度来考虑贷款归还的问题，在此基础上估算借款人的违约概率。

A.Z值评分模型

B.Zeta评分模型

C.KMV模型

D.Creditmetrics模型

20.一般而言，根据新骆驼信用评级法，综合评级为（ ）或以上的金融机构会引起监管部门不同程度的关注，而投资者也需要慎重考虑这些金融机构。

A.第一级

B.第二级

C.第三级

D.第四级

21.汇率风险暴露的类型分为哪三类（ ）

A.交易风险暴露

B.经济风险暴露

C.折算风险暴露

D.国家风险暴露

22.汇率风险管理工具主要包括（ ）

A.远期合约

B.货币市场套期保值

C.期权套期保值

D.交叉套期保值

23.汇率风险转移策略的三种基本方法包括（ ）

A.分散化

B.对冲

C.保险方式

D.购买债券方式

24.如果某家公司的应收款或应付款是以英镑、欧元、美元等主要货币来表示的，那么它可以方便地使用哪些风险管理工具（ ）

A.远期合约

B.货币市场套期保值

C.期权套期保值

D.交叉套期保值

25.企业的经济风险暴露一般由哪两个因素决定（ ）

A.企业资源禀赋与其市场地位

B.产品本地化程度

C.合同交易金额

D.外汇交割时间

26.引发工商企业贷款信用风险的主要因素是（ ）等风险。

A.生产经营

B.财务管理

C.恶意拖延

D.抵押品贬值

27.哪些企业面临的行业风险比较大（ ）

A.处于行业开创期和衰退期的企业

B.处在技术革新速度较快、广度较大、深度较深行业的企业

C.受政府产业政策、财税政策、关税政策等变动影响的行业企业

D.处于行业上升期的企业

28.德尔菲法又被称为（ ），是一种古老而传统的信用风险分析方法。

A.骆驼信用评级法

B.专家调查法

C.借款人5C法

D.Z值评分模型

29.在信用风险度量模型中，哪两个模型属于现代的信用风险度量模型（ ）。

A.Z值评分模型

B.Zeta评分模型

C.KMV模型

D.Creditmetrics模型

30.按照贷款对象部门的不同，商业银行贷款可以分为（ ）

A.工商业贷款

B.房地产贷款

C.个人消费贷款

D.贸易融资信贷

31.流动/非流动项目法规定，流动资产和流动负债是在1年以内到期的资产和负债，因此按照其最初登记入账时的实际历史汇率进行换算。（ ）

32.远期合约和货币市场套期保值都存在一个缺陷，即它们虽然完全避免了汇率风险暴露，但使得公司失去了当汇率发生有利变动时从中获利的机会。（ ）

33.汇率变动可能会影响契约现金流量折算乃至公司的价值，财务管理人员必须了解企业的交易风险暴露，并对其进行适当的管理。（ ）

34.所谓交叉套期保值，就是以一种外汇资产的头寸替代另外一种外汇资产的头寸。（ ）

35.使用货币/非货币项目法时，大多数利润表项目是按照会计期间的平均汇率进行折算的。而对于与非此类账户相关的收入和费用则按照对应的资产负债表项目的历史汇率进行换算。（ ）

36.一般而言，工商业贷款主要为1年期以上的中长期贷款，如长期资本、项目放款等。（ ）

37.在货币/非货币项目法下，国外子公司的所有货币性资产负债表项目（现金、有价证券、应收账款、应付账款）都按现行汇率进行折算。（ ）

38.CART结构分析法涉及大量统计运算，也需要大量历史数据作为支撑，但正是这些客观数据和科学运算使其预测信用风险的准确率也较高。（ ）

39.根据新骆驼信用评级法的6项指标逐一对金融机构进行评价，每项指标采用五级评分制，最高为五级，最低为一级，在汇总6项指标的评价后再给出综合评级。（ ）

40.当债务人的投资收益率低于其借入资金的利率时，借入资金的比例越大，债务人的收益率就越高。（ ）

形考任务三

试卷总分:100  得分:100

1.（ ）的流动性是指现实资产在不发生损失或少发生损失的情况下迅速变现的能力。

A.资本

B.筹资

C.资产

D.负债

7.当保险公司保费规模下降或退保增加，而投资收益又不理想时，保险公司就很有可能出现净现金流为负的情况，无法支付到期债务，从而爆发（ ）。

A.信用风险

B.流动性风险

C.操作风险

D.市场风险

3.保险公司投资环节产生的流动性风险主要来自（ ）。

A.精算师计算的失误

B.逆向选择行为

C.不同险种出现的赔款波动趋势

D.投资标的价格的波动

4.报告期逾期贷款或关注贷款、次级贷款、可疑贷款、损失贷款等与报告期资产总额和各项贷款余额之比，此类指标反映的是（ ）。

A.资产与负债关系的比例指标

B.资产结构的比例指标

C.资产质量的比例指标

D.负债结构的比例指标

5.事先不约定存期，一次性存入，一次性支取的储蓄存款账户指的是（ ）。

A.协定存款账户

B.股金汇票账户

C.定活两便存款账户

D.货币市场存款账户

6.当金融机构的资产产生的现金流入与由负债产生的现金流出不匹配时，就出现了（  ）。

A.资产负债期限结构失衡

B.资产负债质量结构失衡

C.操作性问题

D.金融政策突变

7.对于商业银行而言，银行以较低的成本适时获得所需资金的能力指的是（ ）。

A.资产的流动性

B.负责的流动性

C.资本充足率的流动性

D.同业拆借的流动性

9.金融机构对某一项业务实际拥有的支付能力及将资产变现的能力，称为（ ）

A.现实的流动性

B.潜在的流动性

C.一般的流动性

D.特殊的流动性

9.当负债大于资产时便会出现资金盈余，这种情形下不会产生流动性风险，但隐含（ ）。

A.信用风险

B.利率风险

C.操作风险

D.市场风险

10.各项贷款与总资产比率、流动性资产与总资产比率等指标反映的是（ ）。

A.资产与负债关系的比例指标

B.资产结构的比例指标

C.资产质量的比例指标

D.负债结构的比例指标

11.引发操作风险的原因主要来自金融机构内部，与外界的关联度较小。当外部突发性冲击事件发生时，金融机构若采用正确的应对方法，则能减少或避免损失。这表明了操作风险具有（ ）的特征。

A.内生性

B.广泛性

C.长期性

D.非对称性

16.采用调查问卷的方式，将金融机构经营状况的有关资料信息和调查问卷发给若干名专家。风险管理人员收集整理专家意见，并将结果再反馈给专家，通过多次的交流与沟通，全面收集有关操作风险信息，识别操作风险。这种操作风险的识别方法是（ ）

A.流程图分析法

B.专家意见法

C.风险树图解法

D.模型分析法

15.下列哪种方法适用于低风险暴露的银行，或业务范围小、业务少甚至没有复杂操作风险职能部门的小型银行。（ ）

A.基本指标法

B.标准法

C.高级计量法

D.损失法

14.通过业务检查、行为排查手段，对操作风险进行的监测属于（ ）。

A.质量监测

B.模型监测

C.技术监测

D.人工监测

15.银行为应对操作风险所需的监管资本应等于其过去三年总收入（GI）的平均值乘以一个固定比例系数α。这种操作风险的计量方法是（ ）

A.基本指标法

B.标准法

C.高级计量法

D.损失法

16.采取图解的形式，将操作风险逐层分解，以找出金融机构所承受操作风险的具体形态，并对其引起的原因进行分解的一种分析方法。这种操作风险的识别方法是（ ）

A.流程图分析法

B.专家意见法

C.风险树图解法

D.模型分析法

17.操作风险在金融机构整个经营活动中始终存在，无论是营销还是管理过程中，无论是前台经营部门还是中台支持部门，乃至后台保障部门，既可以由人为因素引起，也可以由自然因素造成；发生的地点可以在金融机构内部，也可以在金融机构外部。这表明了操作风险具有（ ）的特征。

A.内生性

B.广泛性

C.长期性

D.非对称性

18.第三方欺诈、抢劫、盗取资产的行为属于（ ）。

A.信用风险

B.市场风险

C.声誉风险

D.操作风险

12.根据业务和产品的操作过程梳理勾画出业务操作流程，借此分析和识别流程每个节点可能存在的风险因素。这种操作风险的识别方法是（ ）

A.流程图分析法

B.专家意见法

C.风险树图解法

D.模型分析法

20.银行使用自己的内部模型，估计预期损失和非预期损失，从而获得操作风险资本要求的一种方法。这种操作风险的计量方法是（ ）

A.基本指标法

B.标准法

C.高级计量法

D.损失法

21.流动性风险是由资产和负债的（ ）差异引起的。

A.差额

B.期限

C.盈余

D.紧缺

22.证券公司的流动性风险主要来自哪些方面（ ）。

A.代客理财

B.自营证券业务

C.新股（证券）发行及配售承销业务

D.客户信用交易

23.金融机构流动性风险产生的主要原因包括（  ）。

A.资产负债期限结构失衡

B.资产负债质量结构失衡

C.操作性问题

D.金融政策突变

24.金融机构流动性风险的防范方法主要包括（ ）

A.资产管理

B.负债管理

C.资产负债比例管理

D.金融创新弥补管理

25.资产流动性管理的核心和实质，就是使资产保持在最佳的状态。商业银行保持资产流动性的传统方法主要有哪两种（ ）

A.保持足够的准备资产

B.合理安排资产的期限组合

C.持有尽可能多的现金

D.持有尽可能少的贷款

26.操作风险识别的方法主要包括（ ）

A.流程图分析法

B.专家意见法

C.风险树图解法

D.模型分析法

27.目前银行主要采用的三种高级计量法包括（ ）。

A.损失分布法

B.内部计量法

C.计分卡法

D.标准法

28.操作风险报告的作用主要有哪三种（ ）

A.能够形成通畅的信息流

B.能够提供有效的决策支持

C.能够满足监管机构的要求

D.能够防止操作风险的发生

29.现阶段金融机构操作风险评估方法主要包括（ ）。

A.情景分析

B.计分卡

C.因果网络（贝叶斯决策模型）

D.操作风险自评估

30.按照操作风险的成因进行分类，可将操作风险分为（ ）

A.人员因素引起的操作风险

B.内部流程引起的操作风险

C.系统缺陷引起的操作风险

D.外部事件引起的操作风险

31.金融资产的流动性是以机会成本为代价的，流动性越强，机会成本越高，资产的收益率就越高。（ ）

32.在代理客户理财和证券投资业务过程中，如果证券公司所持有的证券容易变现，遭受损失的可能性就比较小，其流动性风险也就较小。（ ）

33.证券公司的流动性风险由证券发行人的经营、财务状况和盈利能力等因素决定。发行人的各种状况越好，证券公司的流动性风险就越大。（ ）

34.为了预防流动性风险，商业银行持有的资产流动性应该越多越好。（ ）

35.证券公司的流动性风险是客观存在的，但从风险的特征看其又有一定的可控性。（ ）

36.操作风险具有内生性、广泛性、长期性、非对称性、易发性等特征。（  ）

37.根据巴塞尔委员会的相关规定，结合我国银行业的实际，操作风险报告包括以下七个方面的内容：风险评估结果、损失事件、风险诱因、关键风险指标、控制状况、资本金水平、建议等。（ ）

38.金融机构进行操作风险缓释，主要是由于金融机构基于操作风险识别、计量的结果，结合其发展战略、业务规模与复杂性，通过采取业务外包、保险等系列缓释工具，对操作风险进行转移、分散、规避，降低操作风险带给金融机构的损失和影响。（ ）

39.操作风险的控制与缓释措施主要包括内部控制、流程系统控制、人员管理、保险、业务外包和业务持续性管理等六类。（ ）

40.操作风险定量评估主要用于界定金融机构是否存在操作风险及其严重性，并不追求精确地测量操作风险的大小。（ ）

形考任务四

试卷总分:100  得分:100

1.声誉风险不易界定，常规的风险管理部门难以通过常规的管理方式进行管理，难以组织有效的声誉风险管理体系，因此，声誉风险具有很大的（ ）特征。

A.多样性

B.常态性

C.被动性

D.典型性

2.下列哪项因素不属于金融机构声誉风险的外部影响因素（）。

A.市场大幅波动

B.操作不当

C.在同业中发展的位次

D.政局不稳定

9.制定声誉危机应急预案属于金融机构声誉危机管理步骤中的（ ）

A.事前预防

B.事中应对

C.事后恢复

D.最后总结

8.对金融机构而言，（ ）步骤是危机管理的一个很重要但最容易被忽视的部分。

A.事前预防

B.事中应对

C.事后恢复

D.最后总结

5.下列哪项因素不属于金融机构声誉风险的内部影响因素（）。

A.信用状况不佳

B.操作不当

C.流动性不足

D.政局不稳定

6.金融机构是经营信用、经营货币的特殊企业，声誉风险对于金融机构业务开展有着显著的影响，呈现出（ ）特征。

A.多样性

B.常态性

C.主动性

D.典型性

10.声誉风险的存在形态有很大的不确定性，是一种非常特殊的风险。声誉风险的评估、界定、分类、建模等环节十分复杂，因此具有（ ）特征。

A.多样性

B.常态性

C.关联性

D.复杂性

9.在声誉危机管理中，事中应对工作除了及时启动应急预案、结合不同的利益相关者进行有针对性的处置工作、加强与利益主体的信息沟通、及时向相关监管部门进行报告之外，还应该包括（ ）。

A.明确管理权限和职责

B.建立声誉危机预警系统

C.制定声誉危机管理预案

D.根据具体情况不断优化管理方案

4.当声誉危机基本平息后，需要进行声誉危机管理的哪一个步骤（ ）

A.事前预防

B.事中应对

C.事后恢复

D.最后总结

10.金融机构在发展过程中，始终面临利益相关者的正向评价或负向评价。这种经常发生的评价使声誉风险表现出（ ）特征。

A.多样性

B.常态性

C.关联性

D.典型性

15.理性的投资者在投资股票前，首先要对该股票的风险进行量化评估。一种通用的方法是使用（ ）来测量概率分布的紧密程度。

A.经济状况发生的概率

B.离差

C.离差的平方

D.标准差σ

12.宏观经济政策、经济的周期性波动以及国际经济等外在因素的意外变化给股票投资者带来的是（ ）。

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.操作风险

D.声誉风险

13.假设经济状况的发生概率为0.5，经济状况发生时的收益率为40%，计算预期收益率为（ ）。

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%

14.投资组合的风险比投资单个资产的风险要（ ）。

A.小

B.大

C.一样

D.不确定

18.标准差越大，概率分布区域越宽，相应的股票投资风险就会（ ）。

A.越高

B.越低

C.标准差不影响股票投资风险

D.消失

16.只影响一两个企业发行的股票价格，或至多影响一两个行业的股票价格，一般不会对所有资产造成影响，这种风险称为（ ）。

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.操作风险

D.声誉风险

17.企业原材料价格上升、竞争对手战略调整、产品市场需求变化等属于非系统性风险的（ ）因素。

A.外部经营环境风险

B.内部经营管理风险

C.企业融资风险

D.企业流动性风险

19.标准差越小，概率分布区域越窄，相应的股票投资风险就会（ ）。

A.越高

B.越低

C.标准差不影响股票投资风险

D.消失

20.如果投资者只持有一种股票投资，则他需要面对的是投资的（ ）。

A.组合风险

B.独立风险

C.简单风险

D.复杂风险

18.标准差越大，概率分布区域越宽，相应的股票投资风险就会（ ）。

A.越高

B.越低

C.标准差不影响股票投资风险

D.消失

21.声誉风险的典型性特征主要表现在哪两个方面（ ）

A.监管机构和媒体在金融机构声誉风险管理中作用特殊

B.金融创新使声誉风险有加大的趋势

C.声誉风险不易界定

D.金融机构的利益主体既多又复杂

22.从声誉危机的全过程出发，可将金融机构声誉危机管理步骤分为（ ）

A.事前预防

B.事中应对

C.事后恢复

D.最后总结

23.在声誉危机管理中，事前预防工作主要包括哪三项（ ）

A.明确管理权限和职责

B.建立声誉危机预警系统

C.制定声誉危机管理预案

D.及时启动应急预案

24.在声誉风险预警体系的构建中，竞争力不足的风险表现指标主要包括哪三个（ ）。

A.资产规模

B.市场占有率

C.存贷款比率

D.战略实施中的质量无法保证

25.在声誉风险预警体系的构建中，流动性不足的风险表现指标主要包括哪三个（ ）。

A.流动性比例

B.核心负债比例

C.流动性缺口率

D.不良资产率

29.股票的系统性风险可以根据外在宏观经济变量中影响因素的种类细化为哪三类系统性风险（ ）。

A.利率型系统性风险

B.汇率型系统性风险

C.购买力型系统性风险

D.企业流动性风险

28.投资组合的风险可以分为哪两部分（ ）。

A.可分散风险

B.不可分散风险

C.投资风险

D.市场风险

27.非系统性风险也称作（ ）。

A.可分散风险

B.不可分散风险

C.特有风险

D.具体资产风险

26.按照影响范围和防范的难易程度，可以将股票市场的风险分为哪两大类型（ ）。

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.操作风险

D.声誉风险

30.系统性风险也称作（ ）。

A.可分散风险

B.不可分散风险

C.投资风险

D.市场风险

31.相比于其他风险，声誉风险更难以预测、控制和衡量。（ ）

32.各类中介机构发布的信用评估报告属于金融机构声誉风险的内部影响因素。（ ）

33.声誉危机事件的解决，意味着危机管理的结束。（ ）

34.金融机构的战略失误属于金融机构声誉风险的外部影响因素。（ ）

35.声誉风险对金融机构的影响不是很大。（ ）

36.一般来讲，风险厌恶型投资者，倾向于投资低风险的股票，而风险偏好型投资者倾向于投资高风险的股票。（ ）

37.一个普遍使用的且满足多方面需要的量化评估方法是基于概率分布，即预计的未来收益率的概率分布区域越窄，收益率的不确定性越低，股票投资风险越小。（ ）

38.从长期来看，通货膨胀不会最终导致股票市场系统性风险的增加。（ ）

39.某投资者共有4万元进行股票投资，分别用2万元购买两只股票，则这种股票投资组合是一个等权重的投资组合。（ ）

40.通过多元化的投资组合，非系统性风险可以大部分被消除掉，而系统性风险很难被消除掉。（ ）

形考任务五

试卷总分:100  得分:100

1.由于互联网的信息具有“即刻传播”性，将加速不同风险之间的互相转化。这种互联网金融的风险特征称之为（ ）。

A.风险的广泛传染性

B.风险的快速转化性

C.外生性

D.系统性

2.当债权到期时，如果P2P网络借贷平台没有足够的货币资金对于出借人的本息进行偿付，则会造成（ ）。

A.个体信用风险

B.平台信用风险

C.流动性风险

D.汇率风险

3.网络安全、系统故障、数据存储和处理方面的问题均可称为（ ）。

A.违规经营风险

B.技术风险

C.洗钱风险

D.信用卡套现风险

4.《网络支付行业自律公约》《预付卡行业自律公约》《移动支付行业自律公约》《支付机构互联网支付业务风险防范指引》等一系列规范性文件，形成了支付清算服务行业的自律管理，有效地维护了互联网支付清算服务市场的竞争秩序，有力地防范了互联网支付清算服务风险。这些规范性文件是由（ ）印发的。

A.中国人民银行

B.中国银保监会

C.中国支付清算协会

D.国务院

5.2015年7月，（ ）发布《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，将“互联网+”普惠金融作为重点行动之一，并明确提出要对互联网金融监管进行完善，从而有效提高金融服务安全性，防范互联网金融风险及其外溢效应。

A.中国人民银行

B.中国银保监会

C.中国支付清算协会

D.国务院

6.互联网支付平台因无法及时获得充足资金，或无法以合理成本及时获得充足资金而不能按时履行支付义务（包括转账和提现）的风险，称之为互联网支付平台的（ ）。

A.操作风险

B.流动性风险

C.信用风险

D.法律风险

7.P2P网络借贷平台因违约而给出借人带来的风险称为（ ）。

A.个体信用风险

B.平台信用风险

C.流动性风险

D.汇率风险

8.但当金融危机来临时，金融风险传递更广泛，更容易引起大面积的风险爆发。这种风险特征称之为（ ）。

A.风险的广泛传染性

B.风险的快速转化性

C.外生性

D.系统性

9.借款人由于各种原因未按照借款合同履行还款义务而给出借人带来的投资损失称为（ ）。

A.个体信用风险

B.平台信用风险

C.流动性风险

D.汇率风险

10.违规挪用客户备用金，伪造、编造支付业务、财务报告和资料，掩饰资金流向等行为将会造成哪种互联网支付平台的操作风险。（ ）

A.违规经营风险

B.技术风险

C.洗钱风险

D.信用卡套现风险

11.哪个协议引入了杠杆率，强化了资本基础，用于限制银行体系过高的杠杆，并对资本计量中的度量和模型风险提供额外保护。（ ）

A.《巴塞尔协议Ⅰ》

B.《巴塞尔协议Ⅱ》

C.《巴塞尔协议Ⅲ》

D.巴塞尔协议

12.中国正式加入巴塞尔委员会的时间是（ ）。

A.2008年

B.2009年

C.2010年

D.2011年

13.前联邦德国赫斯塔特银行和美国富兰克林国民银行倒闭以及墨西哥的偿债危机等事件，促使了（ ）的形成。

A.《巴塞尔协议Ⅰ》

B.《巴塞尔协议Ⅱ》

C.《巴塞尔协议Ⅲ》

D.新巴塞尔协议

14.2010年12月16日，巴塞尔委员会推出（ ）。

A.《巴塞尔协议Ⅰ》

B.《巴塞尔协议Ⅱ》

C.《巴塞尔协议Ⅲ》

D.新巴塞尔协议

15.（ ）是2008年全球金融危机直接催生出来的一个国际金融机构规范。

A.《巴塞尔协议Ⅰ》

B.《巴塞尔协议Ⅱ》

C.《巴塞尔协议Ⅲ》

D.新巴塞尔协议

16.在《巴塞尔协议Ⅰ》规定的资产类别中，“持有现金”属于（ ）。

A.第一大类

B.第二大类

C.第三大类

D.第四大类

17.《巴塞尔协议Ⅰ》依据风险从小到大的顺序，把表内资产进行了分类，其中，第一大类的风险权重为（ ）

A.0%

B.20%

C.50%

D.100%

18.1988年7月正式通过的《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的报告》，该报告使1975年制定的巴塞尔协议的内容更加具体和全面，可谓取得了更为实质性进展，故称（ ）。

A.《巴塞尔协议Ⅰ》

B.《巴塞尔协议Ⅱ》

C.《巴塞尔协议Ⅲ》

D.新巴塞尔协议

19.《巴塞尔协议Ⅰ》依据风险从小到大的顺序，把表内资产分为（ ）大类（级）。

A.两

B.三

C.四

D.五

20.《巴塞尔协议Ⅰ》依据风险从小到大的顺序，把表内资产进行了分类，其中，第三大类的风险权重为（ ）

A.0%

B.20%

C.50%

D.100%

21.我国P2P网络借贷目前面临的最严重问题之一就是征信。（ ）

22.P2P网络借贷平台如果通过自身来提供担保的话，对平台和担保人的实力要求较高，同时存在较大的法律风险。（ ）

23.互联网支付模式下的备付金管理不善是造成互联网支付平台流动性风险的主要原因。（ ）

24.担保行业是杠杆行业，受限于杠杆限制，若坏账率过高，担保公司的自身经营就会出现问题，无法对P2P网络借贷平台的贷款进行全额覆盖。（ ）

25.互联网金融的出现增添了很多新的金融风险种类。（ ）

26.新巴塞尔协议遵照了《巴塞尔协议Ⅰ》的以资本充足率为核心、以信用风险控制为重点的一系列监管原则，并着手从单一的资本充足率约束，转向突出强调对银行较全面的风险监管。（ ）

27.二级资本的数量不能超过核心资本。（ ）

28.在巴塞尔委员会推出《巴塞尔协议Ⅰ》之后，为推动中国银行业实施国际新监管标准，中国银行业监督管理委员会发布《中国银行业实施新监管标准指导意见》。（ ）

29.附属资本又称一级资本，包括实收资本和公开储备。（ ）

30.2008年金融危机之后，巴塞尔委员会完善了新资本协议，提出了以“杠杆率”为监管指标，该指标设置的下限为3%。（ ）

31.P2P网络借贷平台现有的主要风险管理手段包括（ ）。

A.风险评估与定价

B.设立担保机制

C.提取风险准备金

D.与保险公司建立合作

32.互联网平台的操作风险主要包括（ ）。

A.违规经营风险

B.技术风险

C.洗钱风险

D.信用卡套现风险

33.P2P网络借贷平台涉及的最直接的风险类型主要有以下哪三种（ ）。

A.操作风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.汇率风险

34.大数据在互联网金融风险管理中的应用主要体现在哪些方面（  ）

A.大数据征信

B.大数据反欺诈

C.建立信息共享机制

D.建立风险防控平台

35.区块链具有哪些特征（  ）。

A.极高的可靠性与实用性

B.透明度高

C.区块链上存储的记录具有不可逆性和不可篡改性

D.数字化特征明显

36.《巴塞尔协议Ⅰ》规定的资本充足率标准的目标值是哪两项（ ）。

A.总资本与风险加权资产总额的比率要大于或等于8%

B.核心资本与风险加权资产总额的比率要大于或等于4%

C.总资本与风险加权资产总额的比率要大于或等于4%

D.核心资本与风险加权资产总额的比率要大于或等于8%

37.《巴塞尔协议Ⅲ》给中国银行业带来的压力主要有哪三项（ ）。

A.资本要求高，抵御风险能力增强

B.资本缺口大，影响盈利水平提高

C.“杠杆率”要求明显提升，促成经营方式转变

D.促进境外合作

38.新巴塞尔协议的“三大支柱”监管是围绕信用风险、操作风险和市场风险，从三个部分来制定各项条文的，这三大支柱包括（ ）。

A.最低资本金要求

B.资本充足性的外部监管

C.市场约束

D.内部评级

39.《巴塞尔协议Ⅰ》的主要目的是（ ）

A.制定银行资本与风险加权资产的比率

B.制定国际商业银行应该遵守的统一标准

C.保证银行发展壮大和长期避险能力的衡量指标

D.提升银行业的抗风险能力

40.《巴塞尔协议Ⅲ》规定的内部评级法估计的风险参数包括（ ）

A.违约概率

B.违约损失率

C.违约风险暴露

D.有效期限